Diferența MACD este un instrument popular, dar foarte inexact. Aflați capcanele.
Indicatorul MACD - divergența de convergență medie în mișcare - este foarte popular printre comercianți și analiști, dar foarte puțini îl înțeleg. Diferența pe MACD este unul dintre modurile în care se utilizează indicatorul și are două forme. Atunci când prețul unui activ se mișcă într-o direcție, iar MACD în cealaltă, divergența. Acest tip de semnal ar trebui să avertizeze despre o inversare, dar după cum este discutat mai jos, semnalul este aleator și adesea inexact.
Un alt tip de divergență este atunci când prețul face un nou mare (sau un nou scăzut), dar MACD nu. În mod tradițional, acest lucru indică faptul că prețul pierde impuls și primele mărfuri pentru o inversare. Acest lucru tinde, de asemenea, să fie un semnal foarte slab de tranzacționare.
Prin înțelegerea MACD-ului, veți înțelege cum funcționează, astfel încât să nu vă păcăliți de semnalele sale false comune sau de lipsa semnalelor (când prețul se schimbă, dar MACD nu oferă avertisment).
01 Probleme cu divergență după o mișcare bruscă
Fără a intra în matematică a indicatorului, monitorizarea MACD în legătură cu acțiunea prețurilor relevă câteva probleme care ar putea afecta comerciantul de divergență MACD.
Notă: Dacă tranzacționați cu un indicator tehnic , orice indicator, aflați cum funcționează, astfel încât să știți toate dezavantajele și avantajele acestuia.
Divergența va apărea aproape întotdeauna imediat după o creștere bruscă a prețului mai mare (sau mai mică). Stabilirea faptului că o mișcare a prețurilor este ascuțită (sau lentă, sau mare sau mică) necesită o analiză a vitezei și amplorii prețului care se mișcă în jurul acesteia. Momentul de preț nu poate continua pentru totdeauna, de îndată ce prețul va începe să se încline, MACD va fi diferit (de exemplu, crește, chiar dacă prețul scade încă).
După o puternică raliu de preț divergența MACD nu este utilă. Prin scăderea, în timp ce prețul continuă să se deplaseze mai mult sau se mișcă lateral, MACD arată că ritmul a încetinit ... dar nu indică o inversare.
În graficul atașat (faceți clic aici pentru o versiune mai mare) EURUSD este în scădere, dar MACD este în creștere. Dacă un comerciant a presupus că MACD-ul în creștere este un semn pozitiv, este posibil să fi ieșit din comerțul lor scurt , pierzând din profit suplimentar. Sau s-ar putea să fi făcut un comerț lung, deși acțiunea în materie de prețuri a arătat o scădere semnificativă a trendului și nu au avut semne de inversare (nu există valori mai înalte ale leagănului sau valori mai scăzute ale leagănelor pentru a indica încetarea declinului).
Asta nu înseamnă că divergența nu poate sau nu va semnala inversarea ocazională, dar trebuie să fie luată cu un bob de sare după o mișcare mare. Din moment ce divergența are loc după aproape orice mișcare mare și majoritatea mișcărilor mari nu sunt inversate imediat după ce, presupunând că divergența (în acest caz) înseamnă o inversare vine, te-ai putea transforma într-o mulțime de tranzacții pierdute.
02 Probleme cu divergența dintre înălțimile MACD (sau scăzut)
Comercianții compară, de asemenea, valori înalte ale MACD cu valori curente sau valori minime anterioare cu niveluri minime curente. De exemplu, în cazul în care prețul se deplasează deasupra unei valori anterioare, comercianții vor urmări ca MACD să se deplaseze deasupra valorii sale anterioare. Dacă nu, aceasta este o divergență - un semnal tradițional de avertizare a unei inversări .
Este, de asemenea, greșită și legată de problema discutată mai sus. Un nivel inferior al MACD arată pur și simplu că prețul nu a avut aceeași viteză pe care a avut-o ultima oară când sa mutat mai sus (s-ar fi putut mișca mai puțin sau s-ar fi putut mișca mai lent), dar asta nu indică o inversare.
După cum sa discutat mai sus, o mișcare puternică a prețului va cauza o mișcare mare în MACD, mai mare decât ceea ce este cauzat de mișcările mai scăzute ale prețurilor.
Un activ poate marsa mai mult sau mai putin, incet, pentru perioade foarte lungi de timp. Dacă acest lucru se întâmplă după o mișcare mai abruptă (mai multă distanță acoperită în mai puțin timp), atunci MACD va arăta divergență pentru o mare parte a timpului în care prețul este lent (relativ la mișcarea anterioară ascuțită) marșând mai mult.
Dacă un comerciant presupune un nivel ridicat al MACD înseamnă că prețul se va inversa, o oportunitate valoroasă ar putea fi ratată pentru a rămâne mult timp și pentru a colecta mai mult profit din cursul lent (e) mai mare. Sau mai rău, comerciantul poate lua o poziție scurtă într-un trend ascendent puternic, cu puține dovezi care să susțină comerțul, cu excepția unui indicator care nu este util în această situație (a se vedea: Probabilități în tranzacționare).
Diagrama atașată (faceți clic aici pentru o versiune mai mare) prezintă o scădere a trendului în stocul APPL. Declinul descendent este cauzat de mișcări puternice descendente, urmate de mișcări mai scăzute în jos. Miscarea brusca a pretului provoaca întotdeauna mult mai mari downdrafts în MACD decât mișcările mai lente ale prețurilor. Rezultă divergența atunci când următoarea val de preț nu este la fel de ascuțită, dar în nici un caz nu indică o inversare. Diferența dintre MACD a fost prezentă toată ziua, dar prețul a scăzut toată ziua. În cazul divergenței de monitorizare, s-ar fi ratat o întreagă zi de profit pe partea inferioară.
O altă problemă cu privire la acest tip de divergență este că adesea nu este prezent când apare o reversare reală a prețului. Prin urmare, avem un indicator care oferă multe semnale false (se produce divergență, dar prețul nu se inversează), dar nu reușește să ofere semnale privind numeroase reluări reale ale prețurilor (prețul se inversează atunci când nu există divergențe).
Ai pierdut o inversare sau o pauză? Intrați în metoda Second Chance Breakout .
03 Tendința și prețul de acțiune mai mult
Diferența dintre MACD pare a fi un instrument bun pentru detectarea inversărilor. Este foarte inexact, produce precoce multe semnale false și nu reușește să semnaleze multe inversări reale.
Comercianții sunt mai bine să se concentreze asupra acțiunii prețurilor , în loc de divergență. Pentru un trend descendent de a inversa, prețul trebuie să facă o înălțime mai ridicată și / sau un leagăn mai mic. Pentru a inversa o creștere ascendentă, prețul trebuie să facă o înălțare mai mică și / sau un leagăn mai mic. Până când acestea nu apar, nu există o inversare a prețurilor. Dacă divergența este prezentă sau nu, nu este importantă. Comercianții fac bani din mișcările de preț , nu mișcările MACD.