Utilizarea zilei de tranzacționare și aplicațiile de medii în mișcare
Mediile mobile sunt un indicator tehnic care arată modul în care prețul sa mutat, în medie, într-o anumită perioadă de timp. Valorile medii sunt folosite pentru a evidenția tendințele, pentru a inversa trendul la fața locului și pentru a oferi semnale comerciale. Există mai multe tipuri diferite de medii mobile, dar toate acestea creează o singură linie netedă care vă poate ajuta să arătați în ce direcție se mișcă prețul.
Calcul simplu simplu în mișcare
Media simplă în mișcare (SMA) este o medie a ultimelor prețuri n, unde n este numărul de perioade pe care doriți să le obțineți.
- (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) / n
O SMA cu patru perioade, cu prețuri de 1.2640, 1.2641, 1.2642 și 1.2641, dă o medie mobilă de 1.2641 folosind calculul [(1.2640 + 1.2641 + 1.2642 + 1.2641) / 4 = 1.2641].
În timp ce știți cum să calculați o medie simplă este o bună abilitate de a avea, platformele de tranzacționare și de diagramă calculează toate acestea pentru noi. Selectați pur și simplu indicatorul SMA din lista indicatorilor de diagramă, aplicați-l pe diagramă și ajustați numărul de perioade utilizate. Ajustările indicatorilor sunt făcute în "Setări". Pe multe platforme, setările sunt accesate prin dublu clic pe indicatorul.
Avantajul unui SMA este că știi exact ce primești. Valoarea SMA este prețul mediu pentru numărul de perioade din calculul SMA.
Valorile comune SMA sunt 8, 20, 50, 100 și 200. De exemplu, dacă se utilizează o SMA cu 100 de perioade, valoarea curentă a SMA pe grafic este prețul mediu pe ultimele 100 de perioade (bare de preț).
Această diagramă prezintă o SMA pe 50 de perioade, împreună cu o medie mobilă exponențială (EMA) și o medie mobilă ponderată (WMA) într-o diagramă de stoc de un minut. Datorită calculelor lor diferite, indicatorii apar la diferite nivele de preț din grafic. Aceste alte tipuri de medii sunt discutate în continuare.
Calculul exponențial de mișcare medie
EMA este o medie ponderată a ultimelor prețuri n, unde ponderarea scade exponențial cu fiecare preț / perioadă anterioară.
Cu alte cuvinte, prețurile recente au o importanță mai mare decât prețurile anterioare.
- [Close - EMA anterioară] x (2 / n + 1) + EMA anterioară
Un EMA cu patru perioade, cu prețuri de 1.5554, 1.5555, 1.5558 și 1.5560, cu ultima valoare fiind cea mai recentă, oferă o valoare EMA curentă de 1.5558 folosind calculul [(1.5560 - 1.5558) x (2/5) + 1.5558 = 1,55588].
Ca și în cazul SMA, platformele de diagramă fac toate calculele EMA pentru noi. Selectați EMA din lista de indicatori de pe o platformă de diagramă și aplicați-o pe diagramă. Accesați setările și ajustați câte perioade ar trebui să calculeze indicatorul, de exemplu 15, 50 sau 100 de perioade.
EMA se adaptează mai rapid la schimbările de preț decât SMA. De exemplu, când prețul inversează direcția, EMA va inversa direcția mai repede decât SMA. Acest lucru se datorează faptului că EMA aplică mai multă greutate la prețurile recente, și mai puțină greutate la prețurile care au avut loc în trecut.
Calculul mediei ponderate ponderate
WMA este o medie ponderată a ultimelor prețuri n, unde ponderarea scade cu fiecare preț anterior. Acesta este un concept similar cu EMA, dar calculul pentru WMA este diferit.
- (Preț X factor de ponderare) + (prețul precedent X factor de ponderare-1) ...
WMA-urile pot avea greutăți diferite atribuite pe baza perioadelor de număr utilizate în calcul.
Dacă există patru prețuri pe care doriți o medie mobilă ponderată, atunci cea mai recentă ponderare ar putea fi 4/10, perioada anterioară ar putea avea o pondere de 3/10, perioada anterioară căreia ar putea avea o pondere de 2/10, si asa mai departe. 10 este un număr aleator ales, iar o greutate de 4/10 înseamnă că cel mai recent preț va reprezenta 40% din valoarea WMA. Prețul în urmă cu trei perioade reprezintă doar 10% din valoarea WMA.
Să presupunem prețurile de 90, 89, 88, 89, cu cel mai recent preț:
(89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) + (89 x (1/10)) = 36 + 26,7 + 17,6 + 8,9 = 89,2
Media mobilă ponderată este mai personalizabilă decât SMA și EMA. Cele mai recente puncte de preț sunt, de obicei, date cu o pondere mai mare, dar ar putea funcționa și în cealaltă direcție, unde prețurile istorice au o pondere mai mare.
Mijlocul mediu de utilizare a tranzacțiilor
Valorile medii pot fi folosite atât pentru semnalele de analiză, cât și pentru cele de tranzacționare .
Pentru analiză, toate mediile mobile ajută la evidențierea tendinței. Atunci când prețul este mai mare decât MA, acesta arată că prețul se tranzacționează mai mult decât în medie, pe parcursul perioadei analizate. Asta ajută la confirmarea unui trend ascendent . În cazul în care prețul este sub nivelul său de autorizare, acesta indică faptul că prețul este tranzacționat mai mic decât cel pe care îl are, în medie, în perioada analizată. Asta ajută la confirmarea unei tendințe descendente .
Atunci când prețul trece deasupra MA, acesta arată că prețul devine mai puternic față de locul în care a fost în trecut, deoarece cel mai recent preț este acum mai mare decât media. În cazul în care prețul trece de mai jos MA, acesta arată că prețul devine mai slab față de locul în care a fost în trecut.
O durată mai lungă și una mai scurtă, de exemplu, 20 și 50 de perioade, poate fi adăugată simultan într-o diagramă. Când cele 20 de încrucișări deasupra celor 50 indică faptul că impulsul de preț pe termen scurt se mișcă în sus. Atunci când intervalul de 20 de ani depășește pragul de 50, indică faptul că impulsul de preț pe termen scurt se îndreaptă spre partea inferioară.
MA poate fi, de asemenea, încorporată cu alți indicatori pentru a furniza semnale comerciale. Un EMA poate furniza semnale de cumpărare atunci când este combinat cu canalele Keltner . O strategie poate include cumpărarea în apropierea EMA atunci când trendul este în sus și prețul se retrage din partea de sus a canalului Keltner.
Un tip de MA nu este mai bun decât altele; ele calculează doar prețul mediu diferit. În funcție de strategia utilizată, un tip de MA poate funcționa mai bine decât altul. Încercați diferite combinații de MA și vedeți care vă oferă cele mai bune rezultate. Puteți afla că pentru fiecare piață trebuie să ajustați ușor setările. O SMA de 50 de perioade poate furniza semnale excelente pe un stoc, dar nu funcționează bine pe altul. Sau un EMA de 20 de perioade poate ajuta la izolarea tendinței pe un contract futures , dar nu pe altul. Toate MA sunt doar instrumente, interpretarea lor este de până la comerciant, deoarece nici un indicator nu funcționează bine tot timpul sau în toate condițiile de piață.