Canalele Keltner sunt un indicator tehnic popular pe care comercianții îl folosesc pentru a ajuta la evaluarea tendinței actuale, la inversarea potențialelor puncte și la furnizarea de semnale comerciale. Canalele utilizează volatilitatea și prețurile medii pentru a compune linii superioare și inferioare, precum și o linie mijlocie (sau medie). Toate aceste trei linii se mișcă cu prețul, creând un canal ca aspectul. Comercianții de zile pot crea mai multe strategii utilizând canalele Keltner; unele dintre aceste strategii și utilizări sunt discutate mai jos.
01 Calcularea canalelor Keltner
Înainte de a vă concentra asupra modului în care comercianții de zi pot utiliza strategiile Keltner Channel, este important să înțelegeți cu ce lucrați. Prin înțelegerea modului în care sunt create canalele Keltner, puteți să identificați mai bine punctele slabe și punctele forte ale indicelui.
Canalele Keltner au fost introduse pentru prima dată de Chester Keltner în anii 1960, dar indicatorul a fost actualizat de Linda Bradford Raschke în anii 1980. Această versiune ulterioară a indicatorului este cea utilizată astăzi.
Canalele Keltner reprezintă o combinație a altor doi indicatori: media mobilă exponențială (EMA) și intervalul mediu real (ATR) . Iată cum se calculează canalele Keltner:
Bandă superioară = EMA + (multiplicator ATR x)
Bandă medie = EMA
Bandă inferioară = EMA - (multiplicatorul ATR x)
Perioada EMA poate fi setată la orice doriți. Pentru tranzacționarea pe zi este tipic un EMA de 15 până la 40 de euro.
Ce face acest calcul este reprezentarea unei linii deasupra și dedesubtul EMA, bazată pe ATR, care este un indicator care calculează cât de mult se deplasează un activ în medie pe un anumit interval de timp. Un multiplicator comun este de două; adică banda superioară va fi reprezentată grafic 2 x ATR deasupra EMA.
Multiplicatorul poate fi ajustat în funcție de activul pe care îl tranzacționați. În timp ce două sunt comune, puteți găsi 1.7 sau 2.3 (de exemplu) să vă ofere informații mai bune pentru piața exactă pe care o tranzacționați . Cu cât multiplicatorul este mai mare cu cât este mai mare canalul; cu cât este mai mic numărul de canale mai restrânse.
Figura 1 (versiune mai mare) prezintă un canal Keltner 30 EMA, cu un multiplicator de două pentru ATR-ul de 30 de perioade.
02 Tendința și retragerea
Canalele Keltner sunt utile deoarece pot face tendința mai vizibilă. Atunci când un activ este în tendință mai înaltă , ar trebui să ajungă în mod regulat în banda superioară (sau foarte aproape de acesta) și chiar să se deplaseze treptat peste banda superioară. Prețul ar trebui să rămână, de asemenea, deasupra benzii inferioare, și de multe ori se va situa deasupra benzii de mijloc (sau abia se va scufunda sub ea).
Atunci când un activ este în tendință mai scăzut , acesta ar trebui să ajungă în mod regulat la banda inferioară (sau foarte aproape de acesta) și chiar să treacă peste acesta ocazional. Prețul ar trebui, de asemenea, să rămână sub trupa superioară și, adesea, să rămână sub trupa de mijloc (sau doar să o împingeți deasupra acesteia).
Indicatorul trebuie să fie configurat astfel încât aceste reguli să fie valabile de cele mai multe ori. Cu alte cuvinte, dacă prețul se mișcă continuu, dar nu ajungând la banda superioară, canalele tale pot fi prea mari (micșorați multiplicatorul). Dacă prețul este în continuă tendință mai mare, dar atinge adesea banda inferioară în timp ce o faci, canalele tale pot fi prea strânse (crește multiplicatorul). Pentru ca indicatorul dvs. să vă ajute să analizați piața, acesta trebuie ajustat corect. Dacă nu, atunci liniile de mai sus nu vor fi valabile și indicatorul nu va servi mult scop.
Odată ce indicatorul este setat corect, strategia generală este de a cumpăra în timpul unui trend ascendent când prețul se întoarce la linia de mijloc. Plasați o pierdere de oprire la jumătatea distanței dintre banda de mijloc și cea inferioară și plasați o țintă în apropierea benzii superioare (oprirea pierderii și țintă sunt stabilite la momentul tranzacției). În mod alternativ, dacă găsiți că prețul atinge foarte mult pierderile de oprire (și deja ați ajustat indicatorul dvs. pentru a se conforma liniilor directoare), vă puteți muta pierderea de oprire mai aproape de banda inferioară. Acest lucru oferă comerțului un pic mai mult spațiu și, sperăm, va reduce numărul de tranzacții pierdute pe care le aveți.
Vânzarea scurtă în timpul unui trend descendent atunci când prețul se apropie de linia de mijloc. Plasați o pierdere de oprire la jumătatea drumului dintre mijlocul și banda superioară și plasați o țintă în apropierea benzii inferioare. În mod alternativ, dacă găsiți că prețul atinge foarte mult pierderile de oprire (și deja ați ajustat indicatorul astfel încât să corespundă regulilor) puteți să vă mutați pierderea opririi mai aproape de banda superioară.
Această strategie utilizează tendința de trend și oferă tranzacții cu un raport de recompensă: risc de aproximativ 2: 1 , deoarece pierderea de oprire este de aproximativ jumătate din dimensiune ca țintă.
Figura 2 (versiune mai mare) prezintă punctele potențiale de intrare de-a lungul liniei de mijloc în timpul unei trepte ascendente.
Nu toate tranzacțiile către banda intermediară ar trebui tranzacționate. Uneori nu există o tendință, caz în care această metodă nu este eficientă. Dacă prețul se mișcă înainte și înapoi între lovirea banda superioară și inferioară, atunci această metodă nu va fi eficientă. Verificați în permanență să vă asigurați că piața respectă liniile directoare de mai sus; dacă nu, nu utilizați această strategie.
03 Strategia de Breakout
Strategia Keltner Channel Breakout încearcă să înregistreze mișcări mari pe care strategia de trend-pullback le-ar putea pierde. Strategia de spargere ar trebui să fie utilizată în mare parte în apropierea unei piețe importante deschise - cum ar fi în apropierea pieței bursiere deschise în cazul stocurilor de tranzacționare. Aceasta este momentul în care se produce cea mai explozivă mișcare , ceea ce favorizează această strategie.
Strategia generală este să cumperi dacă prețul se încadrează deasupra benzii superioare sau să se vândă în lipsă dacă prețul scade sub banda inferioară, în primele 30 de minute după deschiderea pieței.
Banda mijlocie este utilizată ca ieșire. Nu există ținta de profit pentru acest comerț. Doar ieșiți din comerț ori de câte ori atingeți banda mijlocie, dacă comerțul este un ratat sau un câștigător.
Deoarece piața este de obicei volatilă imediat după deschidere, puteți obține un semnal care are ca rezultat o pierdere sau profit mic, imediat urmat de un alt semnal. Comercializați și al doilea semnal. Luați doar două semnale comerciale pentru această strategie în primele 30 de minute. Dacă o mișcare mare nu are loc în primele două runde de canale, probabil că nu se va întâmpla.
Figura 3 (versiune mai mare) arată două erori imediat după deschidere. Primul este un comerț scurt pe un breakout sub canalul inferior. Comerțul se oprește rapid când prețul inversează cursul și atinge banda mijlocie. Un comerț lung vine după el, când prețul se deplasează deasupra benzii superioare. Comerțul profitabil durează aproximativ 40 de minute; o ieșire este luată atunci când prețul atinge banda mijlocie.
Această strategie este aplicată cel mai bine pentru activele care tind să aibă o mișcare bruscă de trend în dimineața. Dacă observați că un activ este destul de sedat și rareori are mișcări mari, atunci aceasta nu este strategia de a utiliza acel activ. Încercarea de a utiliza această strategie pe un activ care nu are mișcări clare și volatile dimineața va duce la pierderea multor tranzacții, deoarece este puțin probabil ca prețul să continue să curgă după prăbușire (în schimb prețul va fi probabil inversat).
04 Combinarea Strategiilor de Trend-Pullback și Breakout
Dacă primiți o schimbare a strategiei de breakout în dimineața, acest comerț se va încheia odată ce prețul va ajunge la banda mijlocie. În acest moment, puteți decide dacă doriți să faceți o altă tranzacție utilizând metoda trend-pullback.
Când se folosește metoda trend-pullback, în cazul în care au avut loc mișcări mari dimineața, dar în cursul zilei prețul se lovi și se mișcă într-un interval de prețuri foarte strâns, atunci strategia de breakout ar putea deveni utilă din nou. Dacă prețul este compact, acesta nu va oferi tranzacții bune, dar dacă prețul a fost volatil mai devreme în cursul zilei, o anumită volatilitate ar putea reveni. Urmăriți o pauză deasupra sau sub banda superioară sau inferioară pentru a semnala un comerț și o posibilă revenire la mișcări de trend mai mari. Dacă se folosește metoda breakout în timpul zilei, se aplică aceleași reguli de ieșire; ieșiți când prețul atinge banda mijlocie. Apoi, puteți decide dacă tendința este suficient de puternică pentru a justifica o altă intrare în trend-pullback.
În timp ce ambele aceste strategii oferă intrări și ieșiri, este o strategie subiectivă în sensul că este de datoria comerciantului să determine cele mai bune momente pentru implementarea fiecărei strategii și care să facă tranzacții. Nu trebuie luate toate semnalele comerciale pentru aceste strategii. Când condițiile sunt potrivite pentru fiecare strategie, ele funcționează bine.
05 Cuvântul final pe zi de tranzacționare cu canalele Keltner
O modalitate de a utiliza Keltner Channel este de a aștepta o tendință de dezvoltare și apoi de a intra într-o tranzacție atunci când prețul se întoarce la banda mijlocie. Pentru un trend ascendent, prețul ar trebui să ajungă în mod regulat la banda superioară și să rămână peste banda inferioară. Pentru un trend descendent, prețul ar trebui să ajungă în mod regulat la banda inferioară și să rămână sub banda superioară.
O alta strategie de tranzactionare a zilei Keltner Channel este de a comuta breakouts deasupra sau sub banda superioara sau inferioara in primele 30 de minute dupa deschiderea oficiala a activului. Luați până la două semnale comerciale cu strategia în primele 30 de minute. Numai activele care tind să aibă mișcări puternice și susținute la începutul zilei ar trebui să fie tranzacționate cu această strategie. Strategia poate fi utilizată și în cazul în care dimineața a avut o mulțime de volatilitate, dar activul sa mutat într-o zonă foarte strânsă în după-amiaza.
Poate fi necesar să ajustați ușor setările canalului Keltner dacă tranzacționați diferite active. Setările pe care le utilizați pentru un anumit element ar putea să nu funcționeze în mod necesar sau să fie cele mai bune setări pentru un alt activ.
Înainte de a utiliza canalele Keltner cu meserii reale, practică utilizarea indicatorului într-un cont demo . Practici pe care trebuie să le ia și pe care să le evitați, pe baza liniilor directoare furnizate. Numai atunci când sunteți în mod consecvent de succes în timpul multor sesiuni de practică ar trebui să luați în considerare tranzacționarea cu capital real.