Modul în care intervalul mediu real (ATR) vă poate îmbunătăți tranzacționarea

01 Examinarea Indicatorului ATR

Indicatorul ATR se mută în sus și în jos, pe măsură ce prețul se mută într-un activ, devine mai mare sau mai mic. Indicatorul se bazează pe mișcările de preț, deci lectura este o sumă în dolari. De exemplu, o citire ATR de 0,23 înseamnă că prețul se mută în medie cu 0,23 $, fiecare bară de prețuri. Pe piața valutară, indicatorul va afișa sâmburi, unde o citire de 0,0025 înseamnă 25 de sâmburi.

O nouă citire ATR este calculată pe măsură ce trece fiecare perioadă de timp. Pe o diagramă de un minut , o nouă citire ATR este calculată în fiecare minut. Pe o diagramă zilnică, se calculează un nou ATR în fiecare zi. Toate aceste lecturi sunt reprezentate grafic pentru a forma o linie continuă, astfel încât comercianții pot vedea cum sa schimbat volatilitatea în timp.

Deoarece ATR se bazează pe cât se deplasează fiecare activ, citirea pentru un activ nu este comparată cu alte active izolate. De exemplu, o citire ATR de 0,50 poate părea ridicată dacă stocul este prețat la 10 $, dar pe un stoc la prețul de 100 $, un ATR de 0,50 poate fi considerat scăzut. Acest lucru se datorează faptului că, dacă prețul se mută la 0,50 USD pe un stoc de 10 USD, aceasta reprezintă o mișcare a prețului de 5 procente. O deplasare de 0,50 $ pe un stoc de 100 $ reprezintă o schimbare de preț de 0,5%.

Pentru a înțelege mai bine indicatorul, iată cum se calculează.

Găsirea A, sau a mediei, mai întâi necesită găsirea intervalului True (TR).

TR este cea mai mare dintre următoarele:

• Valoarea curentă minus închiderea anterioară.
• Curent scăzută minus închiderea anterioară.
• Valoarea curentă minus curent scăzută.

Indiferent dacă numărul este pozitiv sau negativ, nu contează. Cea mai mare valoare absolută este folosită în calcul.

Valorile sunt înregistrate în fiecare zi, iar apoi se ia o medie. În cazul în care ATR este în medie pe 14 perioade de timp, atunci formula este după cum urmează:

• ATR = [(precedent ATR x 13) + curent TR] / 14

02 Cum ATR poate ajuta în deciziile de tranzacționare

ATR descrie cât de mult se calculează un activ pe parcursul zilei. Comercianții de zi pot folosi aceste informații pentru a compila obiectivele de profit și pentru a determina dacă ar trebui luată o tranzacție.

Să presupunem că un stoc se deplasează, în medie, 1 dolar pe zi. Nu există nicio știre importantă, dar stocul este deja de 1,20 USD pe zi. Zona zilnică (înaltă minus scăzută) este de 1,35 USD. Prețul a fost deja mutat cu 35% mai mult decât media. Presupun că comerciantul primește un semnal de cumpărare de la o strategie. În timp ce semnalul de cumpărare poate fi valabil, deoarece prețul a trecut deja semnificativ mai mult decât media, pariurile că prețul va continua să crească și să extindă intervalul chiar mai departe nu poate fi o decizie prudentă. Comerțul se opune șanselor. Diagrama arată acest lucru în acțiune.

Având în vedere că prețul este deja în mod substanțial ridicat și sa mutat mai mult decât media, prețul este mai probabil să scadă, rămânând în intervalul de prețuri deja stabilit. În timp ce cumpărați odată ce prețul se află aproape de partea de sus a intervalului zilnic - și intervalul este mult peste media - nu este prudent, vânzarea sau scurtarea , în acest caz, este adesea cea mai bună alegere, presupunând că apare un semnal comercial valabil.

Intrările și ieșirile nu trebuie să se bazeze numai pe ATR. ATR este un instrument care este utilizat împreună cu o strategie de a ajuta la filtrarea tranzacțiilor. De exemplu, în situația de mai sus, un comerciant nu ar trebui să vândă sau scurt pentru simplul motiv că prețul a crescut și intervalul zilnic este mai mare decât de obicei. Doar dacă se produce un semnal valabil de vânzare, pe baza strategiilor comerciantului, ATR ar ajuta la confirmarea tranzacției.

Opusul ar putea apărea și în cazul în care prețul scade, se tranzacționează în apropierea valorii inferioare a zilei, iar intervalul de prețuri pentru zi este mai mare decât de obicei. În acest caz, dacă o strategie produce un semnal de vânzare, ar trebui evitată sau luată cu precauție extremă. În timp ce prețul poate continua să scadă, este împotriva cotelor. Mai probabil, prețul se va ridica și va rămâne între valorile zilnice ridicate și cele deja stabilite. Un semnal de cumpărare a strategiei este necesar pentru a cumpăra în acest caz, deoarece ATR nu este acționat singur.

Uită-te și la citirile istorice ATR zilnice. ATR nu este statică, așadar chiar dacă prețul poate fi tranzacționat dincolo de actualul ATR zilnic, pe baza istoriei, mișcarea poate fi destul de normală.

03 Tranzacții ATR cu zi de tranzacționare

Dacă utilizați ATR pe o diagramă pe parcursul zilei, cum ar fi un minut sau cinci, ATR va crește mai repede după deschiderea pieței. Pentru stocuri, atunci când principalele burse din SUA se deschid la ora 9:30, ATR se mută în sus. Acest lucru se datorează faptului că atunci când se utilizează o diagramă de un minut, indicatorul monitorizează cât de mult se deplasează fiecare bara de un minut. Deoarece deschiderea este timpul cel mai volatil al zilei , ATR se mută pentru a arăta că volatilitatea este mai mare decât cea de la închiderea de ieri.

După spike la deschidere, ATR petrece de obicei cea mai mare parte a zilei în declin. Oscilațiile din indicele ATR pe parcursul zilei nu oferă prea multe informații, cu excepția cazului în care prețul se deplasează în medie în fiecare minut (dacă se utilizează o diagramă de un minut). În același mod, ATR-ul zilnic a fost folosit pentru a vedea cât de mult se deplasează un activ într-o zi, comercianții de zi pot folosi ATR-ul un minut pentru a estima cât de mult ar putea să se miște prețul în cinci sau zece minute. Acest lucru poate ajuta la stabilirea obiectivelor de profit sau la stoparea comenzilor de pierdere.

În cazul în care ATR-ul pe graficul de un minut este de 0,03, atunci prețul este în mișcare de aproximativ 0,03 dolari pe minut. Dacă un comerciant estimează că prețul va crește și cumpăra, se poate aștepta ca prețul să dureze cel puțin cinci minute pentru a se ridica la 0,15 $. Acest tip de analiză ajută la formularea așteptărilor cu privire la ceea ce este probabil sau puțin probabil să apară. Traderii cred uneori că , de îndată ce vor intra într-un comerț, prețul va urca în mod magic în ținta lor de profit . Studiul ATR arată tendințele reale de mișcare ale prețului. Luați profitul așteptat, împărțiți-l cu ATR-ul, și acesta este de obicei numărul minim de minute pe care le va lua pentru ca prețul să atingă obiectivul de profit.

ATR se schimbă și deseori scade pe parcursul zilei, însă ATR oferă încă o estimare bună a gradului în care ne putem aștepta ca prețul să se deplaseze și cât timp ar putea dura.

04 ATR Stop Trailing Loss

ATR este frecvent utilizat ca o pierdere stop stop. La momentul comerțului, consultați citirea ATR curentă. Plasați o pierdere de oprire la un multiplu de ATR. Două este un multiple comun, ceea ce înseamnă că veți face o pierdere de oprire la 2 x ATR sub prețul de intrare în cazul în care cumpărați sau 2 x ATR peste prețul de intrare în cazul scurtării.

Pierderea stop se mișcă doar pentru a reduce riscul sau pentru a bloca profitul. Dacă este lung și prețul se mișcă în mod favorabil, continuați să mutați pierderea de oprire la 2 x ATR sub prețul. Întreruperea pierderii se face numai în sus, nu în jos. Odată ce este mutat în sus, acesta rămâne acolo până când poate fi mutat din nou, sau comerțul este închis ca urmare a scăderii prețului pentru a atinge nivelul de pierderi de oprire. Același proces funcționează pentru tranzacțiile scurte. Pierderea de oprire este mutată numai în jos.

De exemplu, un comerț lung este luat la $ 10, iar ATR este de 0,10. Plasați o pierdere de oprire la 9,80 USD. Prețul se ridică la 10,20 $, iar ATR rămâne la 0,10. Pierderea stop este acum mutată până la 10 $, ceea ce reprezintă 2 x ATR sub prețul curent. Când prețul se mută până la 10.50 dolari, pierderea stop se mută până la 10.30 dolari, blocând în cel puțin un profit de 0.30 dolari pe comerț.