Metode convenționale și neconvenționale pentru modelele triunghiului de comerț de zi
Triunghiul, în cele trei forme, este un model comun pe care comercianții zilei ar trebui să îl cunoască. Este un model important din mai multe motive. Triunghiurile arată o scădere a volatilității, care ar putea eventual să se extindă din nou. Aceasta oferă o analiză analitică asupra condițiilor actuale și a tipurilor de condiții care pot apărea. Modelul de triunghi oferă, de asemenea, oportunități de tranzacționare, atât pe măsură cât se formează, cât și pe măsură ce se completează.
Iată cele trei tipuri de modele de triunghi pe care le veți vedea. Strategiile de tranzacționare sunt discutate după.
01 Triunghi simetric
Un triunghi simetric apare atunci când mișcările în sus și în jos ale unui preț al unui activ se limitează la o zonă mai mică și mai mică. O mișcare în sus nu este la fel de mare ca ultima mișcare în sus și o mișcare în jos nu ajunge destul de jos ca ultima mișcare în jos. Prețul este de a crea înălțimi mai joase și leagăne mai mici.
Conectarea vârfurilor swing cu o linie de trend , și low-lengăneală cu un trendline, creează un triunghi simetric în cazul în care cele două trendlines se deplasează unul spre altul. Un triunghi poate fi desenat odată ce două înălțimi leagăn și două minime leagăn pot fi conectate cu o linie de trend. Deoarece prețul se poate deplasa în sus și în jos într-un model de triunghi de mai multe ori, comercianții așteaptă de multe ori ca prețul să formeze trei înălțimi leagăn sau minime înainte de a desena liniile de trend.
În aplicațiile din lumea reală, cele mai multe triunghiuri pot fi trase în moduri puțin diferite. De exemplu, figura 1 arată o serie de moduri în care diferiții comercianți ar fi putut desena un model de triunghi în graficul respectiv de un minut.
02 Triunghi ascendent
Un triunghi ascendent se formează prin creșteri scăzute ale leagănului și înalte înalte care ating niveluri similare de preț. Când se trasează o linie de trend de-a lungul vârfurilor swing similare, aceasta creează o linie orizontală. Linia de trend care leagă înălțimea înălțimii înălțate este înclinată în sus, creând triunghiul ascendent.
Prețul este încă limitat la o zonă mai mică și mai mică, dar ajunge la un punct similar ridicat la fiecare mișcare în sus.
Un triunghi ascendent poate fi desenat odată ce două înălțimi leagăn și două minime leagăn pot fi conectate cu o linie de trend. Unii comercianți preferă să aștepte trei înălțimi sau un minim de leagăn înainte de a desena triunghiul.
03 Triunghi descendent
Un triunghi descendent este format din înălțimi joase mai joase și sublime leagăn care ating niveluri similare de preț. Atunci când se trasează o linie de trend de-a lungul simetricilor joase similare, se creează o linie orizontală. Linia de trend care leagă înălțimea leagănului este înclinată în jos, creând triunghiul descendent.
Prețul este limitat la o zonă mai mică și mai mică, dar atinge un punct similar scăzut la fiecare mișcare în jos.
Un triunghi descendent poate fi desenat odată ce două înălțimi swing și două minime leagăn pot fi conectate cu o linie de trend. Unii comercianți preferă să aștepte trei înălțimi sau un minim de leagăn înainte de a desena triunghiul.
În lumea reală, odată ce aveți mai mult de două puncte pentru a vă conecta, linia de trend poate să nu se conecteze perfect la cele mai înalte și mai mici. Asta este în ordine. Desenați liniile de trend care se potrivesc cel mai bine acțiunii de preț.
04 Strategia Breakout
Strategia de spargere poate fi folosită pe toate tipurile de triunghiuri. Execuția este aceeași indiferent dacă triunghiul este ascendent, descendent sau simetric.
Strategia de spargere este de a cumpăra atunci când prețul unui activ se deplasează deasupra liniei de trend superioare a unui triunghi sau se vinde scurt atunci când prețul unui activ scade sub linia de trend inferioară a triunghiului.
Deoarece fiecare comerciant își poate schimba liniile de trend în mod diferit, punctul exact de intrare poate varia de la comerciant la comerciant. Pentru a ajuta la izolarea în cazul în care prețul este de fapt a ieși din formare, creșterea volumului (în raport cu volumul tipic din model) poate contribui la evidențierea când prețul începe să câștige impuls în direcția de rupere.
Obiectivul strategiei este de a capta profit, pe măsură ce prețul se îndepărtează de triunghi.
În cazul în care prețul se încadrează sub suportul triunghiului (linia de trend inferioară), atunci este inițiată o tranzacție scurtă cu o comandă de pierderi de poziție plasată deasupra unei valori recente sau chiar deasupra rezistenței triunghiului (trendline superioară).
În cazul în care prețul depășește rezistența triunghiului (linia de trend superioară), atunci o tranzacție lungă este inițiată cu o comandă de pierderi de poziție plasată sub un low swing recent sau chiar sub nivelul triunghiului.
Pentru a ieși dintr-un comerț profitabil, luați în considerare utilizarea unei ținte de profit. Obiectivul de profit este o ordine de compensare plasată la un preț prestabilit. O opțiune este plasarea unei ținte de profit la un preț care să captureze o mișcare a prețului egală cu întreaga înălțime a triunghiului. De exemplu, dacă triunghiul a fost de 1 inălțime la punctul cel mai gros (partea stângă), plasați un profit de $ 1 deasupra punctului de spargere dacă este lung sau 1 $ sub punctul de breakout dacă este scurt.
Obiectivele de profit sunt cea mai simplă abordare pentru ieșirea dintr-un comerț profitabil, deoarece comerciantul nu face nimic în momentul în care comerțul este în curs de desfășurare. În cele din urmă, prețul va atinge ținta de pierderi sau profit. Problema este că uneori comerțul poate avea un profit bun, dar nu atinge obiectivul de profit. Comercianții ar putea dori să adauge în planul de ieșire criterii suplimentare, cum ar fi ieșirea dintr-un comerț dacă prețul începe să se schimbe în funcție de poziție .
05 Strategia de anticipare
O formă mai avansată a acestei strategii este de a anticipa că triunghiul se va menține (prețul va continua să se miște în interiorul triunghiului) sau să anticipeze eventuala direcție de spargere.
Asumându-și triunghiul și ținând seama de direcția viitoare, comercianții pot găsi adesea tranzacții cu un potențial de recompensă foarte mare în raport cu riscul .
Funcționează așa. Să presupunem o formă triunghiulară și un comerciant crede că prețul va ieși din ea în cele din urmă în sus. În acest caz, pot cumpăra asistență aproape triunghi, în loc să aștepte pauza. Cumpărând aproape de partea de jos a triunghiului, comerciantul primește un preț mult mai bun. Cu o pierdere de oprire plasată chiar sub triunghiul (foarte aproape de intrare), riscul de tranzacționare este mic. În cazul în care prețul se încadrează în sus, aceeași metodă țintă poate fi utilizată ca în metoda de spargere discutată mai sus. Din cauza punctului de intrare inferior, comerciantul care anticipează înseamnă să facă mult mai mult decât comerciantul care a așteptat pauza.
Dacă un comerciant crede că prețul se va rupe în cele din urmă sub triunghi, atunci se pot vinde scurt în apropiere de rezistență și se poate face o pierdere de stop chiar deasupra triunghiului. Dacă vă apropiați de partea superioară a triunghiului, comerciantul obține un preț mult mai bun decât dacă ar aștepta scăderea din partea adversarului.
Pentru a folosi "strategia de anticipare", un triunghi trebuie să atingă sprijinul și / sau rezistența de cel puțin trei ori. Acest lucru se datorează faptului că se află pe a treia (sau mai târziu) atingere de sprijin / rezistență pe care comerciantul poate să o facă. Primele două variații ale prețurilor sunt utilizate numai pentru a desena triunghiul. Prin urmare, pentru a stabili nivelurile potențiale de sprijin și rezistență și pentru a face un comerț la unul dintre ele, prețul trebuie să atingă nivelul cel puțin de trei ori.
Comerțul din figura patru nu ar funcționa pentru strategia de anticipare, deoarece prețul sa rupt mai mult înainte de a reveni la linia de sprijin recent creată. Figura 5, pe de altă parte, arată strategia de anticipare în acțiune.
06 Dimensiunea poziției și gestionarea riscului
Utilizați întotdeauna o pierdere de oprire. Chiar dacă prețul începe să se deplaseze în favoarea dvs., acesta ar putea inversa cursul în orice moment (vedeți secțiunea falsă de mai jos). Prin stoparea pierderii, riscul este controlat. Comerciantul iese din comerț cu o pierdere minimă dacă activul nu progresează în direcția așteptată.
Având o pierdere de oprire, de asemenea, permite unui comerciant să selecteze dimensiunea ideală a poziției . Dimensiunea poziției este numărul de acțiuni (piața de valori), loturile ( piața valutară ) sau contractele (piața futures) sunt luate pe o tranzacție.
Pentru a calcula mărimea poziției ideale, stabiliți cât sunteți dispus să riscați pentru o singură tranzacție. Comercianții profesioniști riscă în mod obișnuit 1% (sau mai puțin) din soldul contului lor pentru orice tranzacție. Deci, calculați 1% din contul dvs., ca valoare în dolari. De exemplu, dacă contul dvs. este de 36.500 USD, puteți risca până la 365 USD pentru fiecare tranzacție.
Odată ce știți acest lucru, luați diferența între prețurile dvs. de intrare și stop loss. De exemplu, dacă punctul de intrare este de 15 USD și pierderea dvs. de oprire este de 14,90 RON, atunci riscul dvs. este de 0,10 USD pe acțiune. Pentru a calcula numărul de cote pe care îl puteți împărți în comerțul dvs., împărțiți 365 USD cu 0,10 USD. Puteți lua o mărime de poziție de până la 3.650 de acțiuni.
Aceasta este poziția maximă pe care o puteți lua pentru a vă menține riscul de tranzacționare limitat la 1% din soldul contului dvs. Asigurați-vă că există un volum adecvat în stoc pentru a absorbi dimensiunea de poziție pe care o utilizați. Dacă luați o mărime a poziției care este prea mare pentru piața pe care o tranzacționați, riscați să vă alunecați la intrarea dvs. și să opriți pierderea.
07 Breakouts false
False breakouts sunt principala problemă cu care se confruntă comercianții atunci când triunghiurile de tranzacționare sau orice alt model de diagramă . O pauză falsă este atunci când prețul se deplasează din triunghi, semnalizând o pauză, dar apoi inversează cursul și poate chiar să treacă de cealaltă parte a triunghiului.
False breakouts fac parte din tranzacționare și pot duce la pierderea unor tranzacții. Nu vă descurajați. Nu toate erorile vor fi false, iar erorile false pot ajuta de fapt comercianții să facă tranzacții pe baza strategiei de anticipare.
Dacă nu suntem într-o afacere (sau am fost, dar au fost opriți) și prețul face o pauză falsă în direcția opusă pe care ne așteptam, să sarăm în comerț!
De exemplu, presupuneți o formă triunghiulară și ne așteptăm ca prețul să se desprindă în cele din urmă de creșterea în funcție de analiza noastră a acțiunii prețurilor înconjurătoare. În schimb, prețul scade ușor sub triunghi, dar apoi începe să se ralieze agresiv înapoi în triunghi. Luați în considerare luarea unui comerț lung, cu o pierdere de oprire chiar sub nivelul scăzut. Deoarece trecerea la dezavantaj a eșuat, este foarte probabil că prețul va încerca să meargă mai mare, în conformitate cu așteptările noastre inițiale.
O strategie de falsă falsă este acoperită în detaliu în Day Trading False Breakouts .