Valorificarea volatilității după raportul NFP
Iată o strategie pentru tranzacționarea zilnică a perechii de valută EUR / USD atunci când datele privind salariile non-agricole sunt eliberate în prima vineri a fiecărei luni. Strategia include ceea ce trebuie făcut înainte de lansare, cum să introduceți o poziție și în ce direcție, cum să controlați riscurile și când să profitați. De asemenea, se adresează dimensiunii poziției (cât de mare sau mică este o poziție pe care o ocupați), deoarece aceasta face parte din gestionarea riscurilor.
Raportul non-farm payroll este unul dintre cele mai anticipate rapoarte economice de știri pe piața valutară . Acesta este publicat în prima vineri a lunii, la ora 8:30 ora de Est de către Biroul de Statistică a Muncii din SUA. De fapt, datele conțin o serie de statistici, și nu doar NFP (care este schimbarea numărului de angajați din țară, cu excepția angajaților agricoli, guvernamentali, privați și non-profit). O altă valoare inclusă în comunicatul de date este rata șomajului .
Fiind una dintre cele mai anticipate evenimente de știri economice din lună, perechile de valută (în special cele care implică dolarul american) înregistrează de obicei mișcări mari de prețuri în minute și ore după eliberarea datelor. Acest lucru face ca acesta să fie o oportunitate excelentă pentru comercianții de zi cu o strategie solidă pentru a profita de volatilitate. Mai jos este o strategie de schimb valutar pas cu pas pentru tranzacționarea raportului NFP.
01 Comerțul EUR / USD După raportul NFP
Închideți toate pozițiile de tranzacționare din ziua precedentă cu cel puțin 10 minute înainte de ora 8:30 AM atunci când datele sunt programate să fie eliberate. Pentru aceasta strategie NU luam pozitii inainte de anunt, mai degraba nu facem nimic pana cand numerele NFP nu sunt eliberate. Când se produce acest lucru, prețul va înregistra o creștere mare sau un declin, care de obicei durează câteva minute (câteodată mai multe). În timpul acestei mișcări inițiale nu facem nimic, doar așteptăm.
Pentru această strategie, utilizați un grafic EUR / USD de 1 minut .
02 Mutarea inițială stabilește prima Direcție Comercială
Imediat după ora 8:30, prețul va crește sau va scădea rapid, de obicei cel puțin 30 de sâmburi sau mai mult în câteva minute. Cu cât este mai mare această mișcare inițială, cu atât mai bine pentru scopurile de tranzacționare de zi.
Mișcarea inițială ne oferă direcția comercială ( lungă sau scurtă ) pentru primul nostru comerț. În cazul în care prețul se deplasează mai mult de 30 de sâmburi mai mare, vom dori să mergem mult timp ... dar numai dacă și când vom obține o configurație comercială valabilă, care este discutată în scurt timp.
În cazul în care prețul scade cu mai mult de 30 de sâmburi, în câteva minute după lansarea de la ora 8:30, atunci vom căuta să nu mai avem primul comerț ... când și dacă se întâmplă o configurare comercială.
În figura 1 (faceți clic pentru o versiune mai mare) prețul se mută agresiv mai mare în câteva minute după ora 8:30. Asta inseamna ca vom cauta sa cumparam atunci cand are loc o instalare comerciala. Vremurile de pe grafic sunt GMT, nu ET. Prin urmare, 15:30 este momentul în care știrea a fost lansată pe topurile atașate.
03 Așteptați această setare de tranzacționare
Creșterea sau scăderea inițială în momentele după 8:30 AM ne permite să știm în ce direcție vom fi tranzacționați. Următorul pas este să așteptați o configurare comercială. O configurație comercială este o secvență de evenimente care trebuie să se desfășoare pentru a intra într-un comerț. Deoarece în jurul știrilor există adesea o mulțime de volatilitate, vom analiza câteva variații ale configurației, deoarece nici două zile nu sunt exact asemănătoare.
Iată ce așteptăm:
- După mutarea inițială de 30 de sâmburi sau mai mult, trebuie să existe o retragere de cel puțin 5 bare de preț de un minut. Aceasta înseamnă că, dacă mișcarea inițială a fost în sus, vrem să vedem că scăderea prețului de pe urma mișcării inițiale și să rămânem sub cea pentru cel puțin 5 bari (nu trebuie să fie toți niște bare în jos). De preferință, retragerea înregistrează progrese semnificative în scădere, dar nu trebuie să scadă sub prețul de 8:30 AM în care începe mișcarea inițială. Dacă mișcarea inițială a fost în scădere, vrem să vedem raliul prețului de la scăderea mișcării inițiale și să rămânem peste nivelul scăzut, cel puțin pentru 5 bari. De preferință, retragerea face progrese semnificative în sus, dar nu trebuie să se ridice deasupra prețului de 8:30 AM în care începe mișcarea inițială în jos.
- Dacă așteptați cel puțin o retragere a barei de preț de 5 ori puteți trage o linie de trend peste valorile maxime ale barelor de prețuri (în cazul în care mișcarea inițială a fost în sus) sau peste cele mai scăzute bare de prețuri (dacă mișcarea inițială a fost redusă). Notă: desenați linia de trend pe barele de prețuri care compun retragerea.
- Dacă mișcarea inițială a fost în creștere, cumpărați atunci când prețul licitării se rupe deasupra liniei de trend. Dacă mișcarea inițială a scăzut, introduceți o tranzacție scurtă atunci când prețul licitării se mută sub linia de trend.
Aceasta este cea mai simplă formă a strategiei și este utilă în majoritatea situațiilor. Din păcate, este destul de general, deci din când în când retragerea nu poate oferi o linie de trend care este utilă pentru semnalizarea unei intrări. În astfel de cazuri, intrarea alternativă discutată în secțiunea următoare poate fi utilă.
- Dacă se efectuează un comerț lung, plasați o pierdere de oprire cu un pip sub nivelul scăzut recent care sa format înainte de intrare.
- Dacă se efectuează o tranzacție scurtă, plasați o pierdere de oprire cu un pip (plus mărimea spread-ului) deasupra valorii recente care sa format înainte de intrare.
Figura 2 (faceți clic pentru o versiune mai mare) arată strategia la locul de muncă. Mișcarea inițială a crescut, așa că vrem un comerț lung. Există o retragere care durează cel puțin 5 bari, iar linia de trend este trasă de-a lungul barelor de prețuri ridicate care compun retragerea. Prețul apoi se rupe deasupra liniei de trend care semnalează un buy. O pierdere de oprire este plasată într-un pip sub nivelul scăzut al traseului care tocmai s-a format.
04 Setari alternative pentru schimburi comerciale
După mutarea inițială, dacă prețul se retrage mai mult de jumătate din distanța inițială (înainte de a rupe linia trendului retractabil și de a semnala o intrare), poate fi utilizată această metodă alternativă.
- Odată ce prețul a scos înapoi mai mult de 50% (poate utiliza un instrument de retragere Fibonacci ), așteptați ca prețul să se consolideze pentru cel puțin două bare de preț. Asta înseamnă că prețul se mută în lateral timp de cel puțin două minute. Desenați o linie de-a lungul prețurilor ridicate și scăzute ale celor două bare de preț, de îndată ce a doua bară a terminat și a început să se formeze a treia bară.
- Dacă mișcarea inițială a fost în sus, cumpărați dacă prețul licitării se deplasează deasupra nivelului ridicat al consolidării (linia pe care tocmai ați atras-o). Dacă mișcarea inițială a scăzut, introduceți o tranzacție scurtă dacă prețul de ofertă scade sub nivelul scăzut al consolidării.
- Dacă declanșează un comerț lung, plasați o pierdere de oprire într-un pip sub nivelul scăzut al consolidării.
- Dacă declanșează un comerț scurt, plasați o pierdere de oprire cu un pip (plus mărimea spread-ului) deasupra nivelului de consolidare.
Figura 3 (faceți clic pentru o imagine mai mare) arată un exemplu al acestei strategii. Mizele de prețuri, așa că căutăm un comerț lung. Prețul se retrage și se consolidează, dar apoi scade în loc de a se ridica deasupra consolidării. În acest caz, nu există nici un comerț, deoarece prețul nu se deplasează deasupra nivelului ridicat al nivelului de consolidare. Atâta timp cât prețul se menține deasupra locului în care a început mișcarea inițială, putem continua să căutăm tranzacții lungi.
În figura 3, prețul nu se menține deasupra locului în care a început mutarea inițială. Aceasta constituie un alt comerț alternativ. În cazul în care prețul se deplasează cu cel puțin 15 puncte înaintea locului inițial, putem căuta un comerț în această nouă direcție, în urma unei retrageri. În figura 3, prețul se mulează inițial, dar apoi se prăbușește și se mișcă mai mult de 15 sâmburi mai jos de unde a început mutarea inițială. Această scădere importantă înseamnă că acum căutăm tranzacții scurte. Când prețul începe să se retragă, căutați oricare dintre semnalele de intrare prezentate în această secțiune sau una de mai sus.
Tinta de pret a fost, de asemenea, inclusa in figura 3. Cum se stabileste tinta de pret este discutata in continuare.
05 Stabilirea unui obiectiv de profit
Din cauza volatilității din jurul anunțului de știri, cât de departe prețul se deplasează de la prețul de la 8:30 poate varia dramatic de la o zi NFP la alta. Uneori se mișcă numai 50 de sâmburi într-un interval de două ore, alteori se mișcă 300 de sâmburi sau mai mult într-o oră sau două.
Acestea fiind spuse, mișcarea inițială este tot ce trebuie să ne dăm o idee despre cât de volatilă este EURUSD ca răspuns la acest raport al NFP.
De vreme ce așteptăm o revenire înainte de a face o tranzacție, odată ce începe să se producă retragerea, măsurați distanța dintre prețul de la 8:30 și cel mai mic sau mai mic dintre mutarea inițială (în cazul în care prețul începe sărind la 8:29 în același direcție, includeți asta). Acest lucru ar trebui să fie de cel puțin 30 de sâmburi sau mai mult.
Acum, tăiați numărul în jumătate. De exemplu, dacă prețul a deplasat 43 de sâmburi în mișcarea inițială, tăiați-l pe jumătate și ați rămas cu 21,5 sâmburi. Acest ultim număr este cât de mulți sâmburi distanță vă va plasa țintă (o ordine compensatorie pentru a ieși din comerț cu un profit) de la prețul de intrare.
Figura 4 (faceți clic pentru a vedea versiunea mai mare) arată una dintre aceleași tranzacții pe care le-am uitat la înainte. În acest caz, mărimea mutare inițială este de 115 sâmburi. Tăiați în jumătate, ținta noastră de profit este de 57,5 pips.
Figura 3 prezintă, de asemenea, un exemplu al metodei țintă a profitului. În acest caz, mișcarea inițială a fost de 56 de sâmburi, deci tăiată în jumătate, plasați o țintă de profit de 28 de puncte distanță de intrare.
06 Marimea Risc / Recompensă și Poziție
De asemenea, cunoașteți locația dvs. pentru pierderea opririi deoarece știți unde a fost recent / înaltă înainte de intrarea dvs. De asemenea, cunoașteți ținta de profit, deoarece mișcarea inițială sa produs deja.
Diferența dintre pierderea de oprire și intrarea dvs. este "riscul dvs. comercial" în sâmburi. Diferența dintre obiectivul dvs. de profit și punctul de intrare este "potențialul dvs. de profit" în sâmburi.
Doar să faceți o tranzacție dacă potențialul dvs. de profit este de cel puțin 1,5 ori riscul dvs. comercial. În mod ideal, ar trebui să fie 2x sau mai mult. În exemplele de mai sus, potențialul de profit este de aproximativ 3 ori riscul comercial.
Poziția este de asemenea foarte importantă. Riscați doar 1% din capitalul dvs. pentru un comerț. Aceasta înseamnă că riscul dvs. comercial, înmulțit cu câte loturi achiziționați, nu ar trebui să fie mai mare de 1/100 din contul dvs. De exemplu, dacă aveți un cont de 5.000 USD, puteți risca până la 50 USD per tranzacție (1% din suma de 5.000 USD). Dacă riscul comercial este de 20 de sâmburi, atunci mărimea poziției dvs. nu ar trebui să fie mai mare de 2,5 loturi minime (ceea ce înseamnă să faceți o tranzacție în valoare de 25.000 de dolari, ceea ce va necesita o pârghie ). Cu o poziție de 2.5 mini lot, dacă pierdeți 20 de sâmburi, veți pierde 50 de dolari. Dacă mărimea poziției este mai mare decât asta, veți pierde mai mult de 50 $, ceea ce nu este recomandat pentru această dimensiune a contului.
Cum puteți determina poziția corectă oferă mai multe exemple despre modul de calcul al dimensiunii poziției perfecte.
07 Adaptați metoda, nu copiați-o
De exemplu, mai sus am afirmat că dacă prețul inițial se mută mai mult de 30 de sâmburi într-o singură direcție, dar apoi inversează și mută 15 sâmburi peste cealaltă parte a prețului de la 8:30, vom căuta acum tranzacții în această nouă direcție. 15 sâmburi este doar o îndrumare pentru că arată că impulsul a schimbat-o complet. Acest lucru poate fi evident înainte ca prețul să se deplaseze cu 15 sâmburi dincolo de prețul de 8:30 sau uneori poate necesita mai mult de o mișcare pentru a semnala că inversarea a avut loc într-adevăr (de exemplu, dacă prețul este doar baterea înainte și înapoi. ce contează, nu cele șapte sâmburi.
Dacă mișcarea inițială a fost în jos, dar prețul se stinge și face mai multe încercări de a muta mai jos, dar nu poate, și apoi are o mișcare uriașă și ascuțită în sus, aceasta este o inversare. Părăsirea ar trebui să fie de a face tranzacții lungi ... chiar dacă raliul este încă sub prețul de 8:30.
Comercializați strategia de mai multe ori și înțelegeți logica orientărilor. Acest lucru vă va face mult mai adaptabil și veți putea să adaptați strategia la aproape orice condiție care se poate dezvolta în timp ce tranzacționați după raportul NFP.
De asemenea, puteți afla că, în anumite condiții, prețul țintă nu este realist pentru mișcarea pe care o văd piața. În funcție de prețul de intrare, obiectivul poate fi foarte departe de domeniul posibilității sau poate fi extrem de conservator. Din nou, adaptați-vă la condițiile zilei. În cazul în care ținta de profit pare a ieși din greșeală, utilizați o rată de recompensă 3: 1 la risc. Scopul este de a plasa ținta într-o locație logică și rezonabilă pe baza tendinței și a volatilității. Metoda de țintire a profitului ajută la acest lucru, dar este doar o orientare și poate fi necesară ajustarea ușoară în funcție de condițiile zilei.