A se vedea cât de mult poate face o strategie de control a riscurilor în favoarea contractelor futures
Garantarea riscului de tranzacționare a zilelor de tranzacționare
Fiecare comerciant de zi cu zi de succes își gestionează riscul. Gestionarea riscului este un element crucial al profitabilității.
Mențineți riscul pentru fiecare tranzacție la un procent sau mai puțin din valoarea contului. Dacă aveți un cont de 30.000 $, nu pierdeți mai mult de 300 $ pe o singură tranzacție. Pierderile au loc, și chiar și o strategie de tranzacționare de zile bune poate suferi șiruri de pierderi.
Riscul este gestionat utilizând o comandă de pierdere stop, discutată în secțiunile Scenariile de mai jos.
Strategia de tranzacționare a zilelor de tranzacționare
Deși o strategie are potențiale multe componente și poate fi analizată pentru rentabilitate în diferite moduri, ea este adesea clasată pe baza ratei de câștig și rata recompensă / risc .
Rata câștigului este numărul de tranzacții câștigate ca procent din toate tranzacțiile preluate. Dacă câștigi 55 din 100 de tranzacții, câștigul este de 55%. Deși nu este necesar, o rată a câștigului mai mare de 50% este ideală pentru majoritatea comercianților de zile. Câștigarea a 55-60% din tranzacții este un obiectiv care poate fi atins.
Rata / rata determină cât de mult riscă să obțină un profit. Dacă un comerciant pierde cinci căderi pe o pierdere de tranzacționare, dar face opt căpușe pe tranzacțiile câștigătoare, chiar dacă câștigă doar 50% din tranzacțiile lor, vor fi profitabile. Prin urmare, a face mai multe despre câștigători este ceva ce mulți comercianți cu zi în viitor se străduiesc.
O rată a câștigului mai mare înseamnă mai multă flexibilitate cu răsplata / riscul și o răsplată / risc mare înseamnă că rata de câștiguri poate fi mai mică și puteți fi totuși profitabilă.
Scenariul potențial de profit pentru tranzacționarea pe zi
Presupunem că un comerciant are un cont de tranzacționare de 7.000 de dolari și un câștig de 55%. Aceștia riscă un procent din capitalul lor, sau 70 de dolari pe comerț. Acest lucru se realizează prin utilizarea unei pierderi de oprire . Pentru acest scenariu, o comandă de pierderi de oprire este plasată la cinci cenți distanță de prețul de intrare și o țintă este plasată la opt căpușe.
Tranzacționarea unui cont E-mini S & P 500 (ES) , riscul pentru comerț este de cinci cenți x 12.5 dolari = 62.5 dolari, ceea ce este mai mic decât riscul nostru maxim de 70 USD și lasă niște spațiu pentru costurile de comision. O tranzacție câștigătoare pe un contract este egală cu 100 de dolari sau cu 8 cenți x 12,50 USD.
Recompensa potențială pentru fiecare tranzacție este de 1,6 ori mai mare decât riscul (8/5), deoarece vrem ca câștigătorii să fie mai mari decât ratați.
Să presupunem că volatilitatea permite unui comerciant să facă cinci tranzacții rotunde pe zi utilizând parametrii de mai sus. O rundă rotundă înseamnă intrarea și ieșirea din comerț. Dacă există 20 de zile de tranzacționare într-o lună, comerciantul face 100 de tranzacții, în medie, în fiecare lună.
Acum, să vedem cât de mult poate face comerciantul cu o zi în plus într-o lună, ținând cont de costurile comisioanelor.
- 55 de tranzacții au fost profitabile: 55 x 100 $ = 5.500 USD
- 45 de tranzacții au fost pierdute: 45 x (62.5 dolari) = (2.812,5 dolari)
Profitul brut este de 5.500 $ - 2.812.50 $ = 2.687.5 $
Să presupunem comisioane și comisioane de 4,12 USD pe rundă de comerț.
Profitul net este de 2.687,50 dolari - 412 dolari SUA = 2,275.50 dolari
Presupunând un profit net de 2.275,50 USD, randamentul contului pentru luna respectivă este de 32,5%, sau de 2.275,50 $ împărțit la 7.000 $). Consultați secțiunea Modificări de mai jos pentru factorii care ar putea afecta această întoarcere.
Există riscul a două procente per tranzacție, ceea ce înseamnă că comerciantul poate tranzacționa două contracte utilizând același cont de 7.000 de dolari, randamentul se dublează la 65%, presupunând aceleași statistici de tranzacționare.
În timp ce statisticile fac ca întoarcerea să devină mai ușoară, nu este. Replicarea acestor statistici într-un cont de tranzacționare live este o provocare. Puțini comercianți ajung la un punct de a obține profituri procentuale de două cifre în fiecare lună.
Acestea fiind spuse, este posibil, dar se așteaptă să se pună cel puțin un an sau mai mult de muncă grea și practică înainte de a se vedea rezultate consecvent profitabile.
rafinările
Nu este întotdeauna posibil să găsiți cinci tranzacții de o zi pe zi, mai ales atunci când piața se mișcă lent pentru perioade lungi de timp. De asemenea, este posibil ca, în timpul perioadei de volatilitate scăzută, atingerea țintei de opt căpușe să nu fie posibilă, ceea ce înseamnă că unele tranzacții vor fi scoase pentru un câștig mai mic. De asemenea, un comerciant care își exercită discreția asupra tranzacțiilor nu poate pierde întotdeauna toate cele cinci căpușe. Modificările ușoare ale profiturilor și pierderilor pe fiecare comerț afectează în mare măsură profitabilitatea globală în multe tranzacții.
Slippage este o parte inevitabilă a tranzacționării. Slippage este atunci când o comandă se umple la un preț diferit decât se aștepta. Pe piețele lichide, cum ar fi E-mini S & P 500, alunecarea nu este, de obicei, o preocupare. Când apare totuși, alunecarea afectează întoarcerea, de obicei prin creșterea valorii unei pierderi sau prin reducerea profitului.
Ajustați scenariul de profit în mod corespunzător, în funcție de pierderea dvs. personală de oprire, de țintă, de capital, de alunecare, de rata de câștig, de mărimea pozițiilor și de comisioane.