Marchează dimensiunea
Dimensiunea căsuței este suma minimă pe care o poate schimba prețul unui contract futures . De exemplu, piața futures pe Euro FX (6E) are o marjă de cotație de 0.00005, ceea ce înseamnă că prețul va fi mutat în 0.00005 incremente.
Contractul futures S & P 500 E-mini (ES) are o valoare de 0,25, deci se va deplasa în sus sau în jos cu incrementări de 0,25.
Uleiul de Crude (CL) se mută în incremente de 0,01. Contractele futures pe aur (GC) au o marjă de 0,10, iar contractele futures pe gaze naturale (NG) se mută în 0,001.
Pentru a vedea valoarea de ticketing a contractului futures specific pe care doriți să îl tranzacționați, găsiți contractul pe site-ul grupului CME , faceți clic pe contractul corespunzător și apoi faceți clic pe fila Specificații contractuale. Fluctuația prețului minim este dimensiunea căsuței.
Pe piețele futures active (cu o mulțime de volum ), spread- ul de ofertă / cerere va fi, de obicei, un punctaj. De exemplu, dacă oferta în contul S & P 500 E-Mini este de 1801,25, oferta va fi, de obicei, 1801,50.
Stocurile au o marjă de marcat de 0,01.
Bifați valoarea
Valoarea punctului de piață al unei piețe este valoarea în numerar a unei cecuri (o mișcare a prețului minim). De exemplu, piața futures pe Euro FX are o valoare de bilet de 6,25 USD, ceea ce înseamnă că pentru fiecare 0,00500 prețul se mută în sus sau în jos, profitul sau pierderea unei tranzacții ar crește sau scădea cu 6,25 USD pe contract.
În contractul futures S & P 500 E-mini, valoarea biletului este de 12,50 USD. Pentru fiecare 0,25 (o bifați) de mișcare, profitul sau pierderea dvs. va fluctua cu $ 12.50, pe contract.
În contul futures pe aur, valoarea biletului este de 10 USD. Pentru fiecare mișcare de 0,10 (o singură pauză), profitul sau pierderea dvs. vor fluctua cu 10 USD pe contract.
În contractele futures pe țiței , valoarea biletului este de 10 USD.
În contractele futures pe gaze naturale, valoarea biletului este, de asemenea, de 10 USD pe contract.
Aceste valori se calculează pe baza unui contract. Dacă aveți o poziție de două, trei sau mai multe contracte, multiplicați valoarea biletului cu numărul de contracte pe care le aveți. Acest lucru vă va spune cât de mult trebuie să faceți sau să pierdeți pe fiecare bifați de mișcare. De exemplu, dacă ați cumpărat trei contracte de la S & P 500 E-mini la 1623.25, iar prețul crește până la 1624,25, prețul a crescut cu patru căpușe, deci faceți 12,50 $ x 3 contracte x 4 cecuri = 150 $. Dacă prețul scade la 1620, atunci ați pierdut 13 căpușe, deci pierdeți 12.50 dolari x 3 contracte x -13 căpușe = - 487.50 dolari.
Stocurile au o valoare bilet de 0,01 dolari, pe stoc. Deoarece stocurile tranzacționează în mod obișnuit în 100 de unități de acțiuni (numite "loturi") pentru fiecare cent în care se deplasează prețul, veți face să pierdeți sau să pierdeți 1 dolar pe fiecare 100 de acțiuni pe care le dețineți.
De ce să marcați dimensiunea și valoarea valorii de valoare
Necunoscând marimea cotei și valoarea de ticketing a contractului futures pe care îl tranzacționați poate duce la luarea unor dimensiuni de poziție care sunt prea mari sau mici față de așteptările dvs.
Fiecare contract (sau stoc) se mută în fiecare zi în funcție de alte contracte futures (sau acțiuni). De exemplu, contractele futures S & P 500 se pot deplasa în medie cu 70 de căpușe într-o zi, în timp ce contractele futures cu țiței pot să se deplaseze în medie cu 150 de căpușe în fiecare zi (nota: volatilitatea și mișcările medii se schimbă în timp.
Chiar dacă valorile biletului sunt similare în ambele contracte futures - 12,50 USD și respectiv 10 USD, o piață se mișcă mult mai mult decât cealaltă. Prin urmare, ați dori să compensați acest lucru atunci când decideți cât de multe contracte trebuie tranzacționate. Câte contracte tranzacționați se numește mărimea poziției și este un factor foarte important atunci când se tranzacționează (vezi Determinarea mărimii corecte a pozitiei când se tranzacționează futures pe zi ).
De asemenea, cunoscut ca: schimbarea minimă a prețului, valoarea minimă a prețului