Aflați elementele de bază ale tranzacționării S & P 500 sau ES Futures
Tranzacționarea futures pe un sistem de tranzacționare electronic. Contractele tranzacționează aproape 24 de ore pe zi, de la ora 18:00 ora estică (ET), duminică seara, până la ora 17:00, vineri seara. Există o oprire de tranzacționare între 4:15 și 4:30 ET în fiecare zi.
Cel mai activ contract ES are în mod obișnuit un volum zilnic de tranzacționare între un milion și două milioane de contracte. Acest lucru fluctuează cu volatilitatea. Zilele volatile au un volum mai mare, iar zilele cu volatilitate scăzută sunt mai mult spre capătul inferior al intervalului de volum.
Între 2008 și 2017, futures ES au avut de obicei un interval zilnic de 10 puncte atunci când volatilitatea este scăzută și cu 40 de puncte sau mai mare atunci când volatilitatea este ridicată.
Specificațiile contractului ES
Specificațiile contractelor sunt lucruri de bază pe care un comerciant trebuie să le cunoască despre piața futures pe care o tranzacționează. Specificațiile contractului pentru piața futures ES sunt următoarele:
- Simbol: ES
- Lumi de expirare: martie, iunie septembrie și decembrie
- Schimb: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
- Moneda: Dolar american
- Marimea marcajului / prețul minim Fluctuația: 0,25 puncte
- Tick Valoare sau Profit / Pierdere Per Tick: $ 12.50
- Ticks Per Point: 4, fiecare punct fiind de 50 $ pe contract
Cunoașterea căpuței și valorii punctuale este importantă pentru controlul riscului și pentru tranzacționarea dimensiunii potrivite a poziției futures .
De exemplu, dacă un comerciant de zi este dispus să riscă 100 USD pe tranzacție, ar putea cumpăra două contracte cu o pierdere de oprire la un punct de la intrarea lor. Dacă prețul atinge pierderea stop, pierderea este menținută la 100 $. Alternativ, cumpărarea unui contract cu o pierdere de oprire cu două puncte duce la aceeași pierdere de 100 USD.
Simbolul de bază al viitorului E-mini S & P 500 este ES, dar deoarece există mai multe date de expirare pentru fiecare an, simbolul complet este mai lung.
Fiecare lună de expirare are un cod:
- Martie este H
- Iunie este M
- Septembrie este U
- Decembrie este Z
Dacă tranzacționăm contractul din martie, simbolul este ESH, de exemplu, dar trebuie să cunoaștem și anul. Luați ultima cifră a anului și adăugați-o la simbol. În 2015, simbolul este ESH5. În 2017, contractul din martie este ESH7. Contractul din decembrie 2019 este ESZ9.
Unele site-uri și platforme folosesc ultimele două cifre ale anului, de exemplu, ESU16 pentru contractul din septembrie 2016. Consultați Datele de expirare a pieței futures pentru mai multe informații.
S & P 500 (ES) Vacanțe
Piața futures ES este deschisă pentru tranzacționare în fiecare zi de tranzacționare, de duminică de vineri până vineri, cu excepția sărbătorilor, care se găsesc aici: calendarul de sărbători CME. Există schimbări de ore de tranzacționare sau închideri în jurul sărbătorilor naționale. Există o sărbătoare națională în fiecare lună, cu excepția lunilor aprilie, iunie, septembrie și octombrie. Prin urmare, în celelalte luni, există cel puțin o zi de tranzacționare care poate fi afectată de o vacanță.
Tranzacționarea futures pe E-Mini S & P 500 (ES)
E-mini S & P 500 (ES) futures sunt unele dintre cele mai lichide din lume și sunt populare printre comercianții de zi. Contractele futures ale ES pot fi tranzacționate în fiecare zi, deoarece există un volum amplu și volatilitatea celor mai multe zile pentru a genera un profit .
Câteva ore în care piețele bursiere deschid la 7:30 am ET au cea mai bună mișcare a prețurilor și volum și sunt ideale pentru tranzacționarea pe timp de zi.
Ultima ora de tranzactionare, de la 3:00 la 4:00 ET, de asemenea, de obicei, vede mai mult de circulatie a pretului si de volum, comparativ cu partea de mijloc, mai linistita a zilei.
Înainte de a tranzacționa cu capitalul real, practică o strategie de tranzacționare în ziua ES. Există o serie de programe, inclusiv NinjaTrader , care permit comercianților să descarce zilele anterioare de tranzacționare și să le comercializeze oricând doresc. Acest lucru este benefic pentru persoanele cu o perioadă limitată de timp sau care doresc să practice seara când piața nu este deschisă sau nu este activă. Amintiți-vă, cele mai bune momente de comerț de zi cu zi sunt limitate la câteva ore în fiecare zi.
Gestionarea riscurilor este esențială pentru succesul tranzacționării în ES. Cât de mult începeți să tranzacționați va depinde de strategia dvs. și cât de mult sunteți dispus să riscați pentru fiecare tranzacție. Este recomandat ca comercianții să înceapă ziua de tranzacționare cu cel puțin 3.500 $ și, de preferință, 6.500-7.000 $.
Pentru a tranzacționa contracte futures ES, începeți cu cel puțin 10.000 $, dar în mod ideal mai mult.
Marjele E-Mini S & P 500
Comercianții de zile au cerințe de marjă mai mici decât comercianții care dețin poziții futures peste noapte. Marja este cât de mult trebuie să aibă comerciantul în contul său pentru a deschide o poziție futures. Pentru fiecare contract de ES deținut peste noapte, comerciantul trebuie să aibă un cont de 4.950 USD în contul său la momentul deschiderii poziției. Comercianții de zi nu dețin funcții peste noapte și, prin urmare, nu fac obiectul acestei reguli. În schimb, brokerul stabilește cerința de marjă. Marjele de tranzacționare pe zi încep să scadă cu 500 de dolari cu unii brokeri. Asta înseamnă că pentru a deschide o poziție contractuală, comerciantul are nevoie doar de 500 de dolari în contul său. După cum sa menționat mai sus, totuși, începând cu cel puțin 3.500 $ sau mai mult în cont este foarte recomandat.
Actualizat de Cory Mitchell.