Vedeți potențialul în ziua de tranzacționare și cum să-l realizați
Managementul riscurilor
Profesioniștii de zile de odihnă - cei care o fac pentru o viață - păstrează în mod obișnuit riscul pentru fiecare comerț foarte mic. De obicei, mai puțin de 1% din capital. De exemplu, dacă tranzacționați un cont de stoc de 30.000 USD, nu riscați mai mult de 300 USD pe comerț (1% din suma de 30.000 USD). Pentru mai multe detalii, determinați dimensiunea corectă a poziției atunci când stocați zilele de tranzacționare .
Strategie
Strategia este împărțită în două componente, de dragul scenariilor de mai jos - rata câștigurilor și profiturile în raport cu pierderile .
Rata câștigului este de câte ori câștigați, împărțită la numărul total de tranzacții. Dacă o strategie câștigă 60 din 100 de comerț, atunci are o rată a câștigului de 60 împărțită la 100, egală cu 60%
La prima vedere, o rată ridicată de câștig este ceea ce doresc majoritatea comercianților, dar aceasta spune doar o parte din poveste. Dacă aveți o victorie foarte mare, dar câștigătorii dvs. sunt mult mai mici decât meseria dvs. care pierde, tot nu veți fi profitabile.
Pe lângă faptul că, în mod ideal, o cotă de câștig apropiată de 50% sau mai mare, profiturile în raport cu pierderile (rata de recompensă față de risc) reprezintă un alt factor care trebuie luat în considerare.
Cei mai mulți comercianți de zile încearcă să aibă câștigătorii lor mai mari decât perdanții lor, de obicei de aproximativ 1,5 ori sau mai mult. De exemplu, dacă riscă 300 USD pentru o tranzacție (pierderea potențială maximă), comerciantul încearcă să facă cel puțin 450 de dolari pentru tranzacțiile profitabile.
Cât de mulți comercianți de zile fac scenarii
Pentru scenariul de mai jos se presupune că câștigătorii sunt de 1,5 ori mai mari decât pierderile.
Comerciantul are o rată de câștiguri de 55% și capital de 30.000 $. Nu mai mult de unu la sută din capital poate fi riscat pentru orice tranzacție.
În fiecare zi se efectuează cinci mese rotunde (turnul rotund include intrarea și ieșirea). Există 20 de zile de tranzacționare în lună, astfel încât 100 rundă tranzacții pe lună. Comisioanele și comisioanele sunt de 30 de dolari, dus-întors (15 USD și 15 USD).
Ponderea 4: 1 este utilizată în cont. Aceasta înseamnă că, deși comerciantul are doar 30.000 $, pot utiliza până la 120.000 $, atâta timp cât toate pozițiile sunt închise înainte de sfârșitul sesiunii de tranzacționare.
30.000 dolari este recomandată (limita legală este de 25.000 $) începând cu echilibrul pentru acțiuni, a se vedea Capitalul minim necesar pentru a începe stocurile de zi pentru a vedea de ce.
Zile de tranzacționare pe zi
Să presupunem o strategie de tranzacționare pe zi în care pierderea de oprire este de 0,04 $, iar ținta dvs. este de 0,06 $.
Soldul contului este de 30.000 USD, astfel încât riscul maxim pe tranzacție este de 300 USD. Cu o pierdere de oprire de 0,04 $, putem lua 7500 (300 $ / 0,04 $) acțiuni pe fiecare tranzacție și vom menține plafonul de risc de 300 $ (fără comisioane).
Rețineți că pentru a prelua 7500 de acțiuni, prețul acțiunilor va trebui să fie sub 16 USD (atinge 120.000 de dolari în puterea de cumpărare împărțit la 7500 de acțiuni). Dacă cota pe preț este mai mare de 16 USD, va trebui să luați mai puține acțiuni.
De asemenea, stocul trebuie să aibă un volum suficient pentru ca noi să luăm o astfel de poziție (a se vedea Căutați aceste calități într-o zi de tranzacționare pe zi ).
Iată cât de mult puteți face stocurile de tranzacționare pe zi:
- Au fost profitabile 55 de tranzacții: 55 x 0,06 x 7500 acțiuni = 24 750 USD
- 45 de tranzacții au fost pierdute: 45 x - 0,04 x 7500 acțiuni = (13.500 dolari)
Profitul brut este de 24.750 $ - 13.500 $ = 11.250 $
Profitul net este de $ 11, 250 - comisioane (30 $ x 100 = 3,000 $) = 8,250 $ pentru luna.
Acesta este profitul teoretic; consultați Îmbunătățirile de mai jos pentru a vedea cum se ajustează acest lucru pentru lumea reală.
Rata de recompensă față de risc este de 1,5, deoarece este destul de conservatoare și reflectă oportunitățile care apar pe tot parcursul zilei, în fiecare zi pe piața bursieră.
$ 30.000 este, de asemenea, un echilibru adecvat pentru a începe stocurile de tranzacționare pe zi; se recomandă mai mult dacă doriți să tranzacționați stocuri cu prețuri mai ridicate.
Opririle de 0,04 $ și 0,06 $ sunt folosite doar ca exemplu. În funcție de volatilitatea stocului, acest lucru ar putea fi necesar să fie redus, dar mai mult decât probabil va fi extins dacă stocul se va deplasa mult. Pe măsură ce se oprește, numărul de acțiuni luate va scădea.
rafinările
Adesea pe tranzacțiile câștigătoare nu va fi posibil să obțineți toată cota pe care o doriți; prețul se mișcă prea repede. Prin urmare, presupuneți că, în ceea ce privește tranzacțiile câștigătoare, numai în medie ajungeți la 6000 de acțiuni. Aceasta reduce profitul net la 3.300 $, în loc de 8.250 $.
Modificările mici pot avea un impact major asupra profitabilității.
În exemplul de mai sus s-au făcut și alte ipoteze. În principal, comerciantul este capabil să găsească un stoc care să îi permită să-și utilizeze pe deplin capitalul (inclusiv efectul de levier), utilizând în același timp un raport de recompensă de risc de 1,5. Găsirea a cinci tranzacții pe zi va fi mai dificilă în unele zile decât altele (vezi Cum se găsesc stocurile volatile pentru tranzacționarea pe zi).
Slippage-ul este, de asemenea, o parte inevitabilă a tranzacționării. Atunci când se produce o pierdere mai mare decât se aștepta, chiar și atunci când se utilizează o pierdere de oprire. Blocarea va depinde în mare măsură de volumul stocului în raport cu dimensiunea poziției.
Pentru a ține cont de derapaj, reduceți cifra de rentabilitate netă cu cel puțin 10%. Având în vedere acest scenariu și rafinamente, este posibil să faceți aproximativ $ 2,970 tranzacționarea unui cont de $ 30,000 (cele 3.300 de dolari menționate mai sus, reduse cu 10%).
Ajustați acest scenariu în funcție de oprirea și ținta dvs. (rata medie la risc), de capital, de alunecare, de rata câștigului, de mărimea medie a pozițiilor de câștig / pierdere și de comisioane. Pe baza strategiei propuse, este posibil să cercetați o mare parte din acest lucru înainte de a începe tranzacționarea pentru a obține o idee despre cât de mult puteți face.
Cât de mulți bani fac comercianții de ziua zilei - Cuvântul final
Scenariul de mai sus indică faptul că este posibil să se facă teoretic mai mult de 20% pe lună pe zi. Acest lucru este foarte ridicat de standardele tipice, iar majoritatea comercianților nu ar trebui să se aștepte să facă acest lucru atunci când contabilizează problemele din lumea reală, cum ar fi alunecarea și nu întotdeauna pot obține poziția completă pe care doresc să câștige meserii. Chiar și așa, cu o rată a câștigului de 55% și cu o strategie care generează câștigători mai mari decât ratați, care este de 5% până la 15% + pe lună este posibilă, dar nu este ușoară, chiar dacă cifrele o fac să arate așa. Aceste cifre reprezintă ceea ce este posibil pentru cei care devin stocuri de tranzacționare de succes pe zi; amintiți-vă, totuși, tranzacționarea pe zi are o rată foarte scăzută de succes, mai ales în rândul bărbaților.
Forex și comercianții cu contracte futures pot începe cu capital mult mai mic decât cele recomandate pentru acțiunile de tranzacționare pe o zi de 30.000 $, vezi Forex Day Trading cu 1000 $ sau mai puțin și capitalul minim necesar pentru a începe ziua de tranzacționare pe termen scurt .