Obțineți dimensiunea poziției ideale de fiecare dată
Cunoasteti marimea marcajelor si valoarea valorii contului futures pe care o tranzacti
Dimensiunea bifați este cea mai mică modificare posibilă a prețului, iar valoarea biletului este valoarea dolarului celei mai mici modificări posibile a prețului. Mărimea biletului și valoarea biletului sunt furnizate de specificațiile contractului pentru fiecare contract futures.
De exemplu, contractele futures S & P 500 E-mini (ES) au o valoare de ticketing de 12,50 USD pentru fiecare 0,25 de deplasări (o singură bifă). Termenii de aur (GC) au o valoare de ticket de 10 $ pentru fiecare mișcare de 0,10 (bifați), iar contractele futures pe petrol brut (CL) au o valoare de 10 $ pentru fiecare mișcare de 0,01 (bifați).
Acestea sunt contracte futures de tranzacționare populare , dar pentru a afla dimensiunea biletului și valoarea biletului pentru un alt contract futures, verificați pagina cu specificațiile contractului pentru respectivul contract pe bursele pe care le tranzacționează. Pentru cele mai multe contracte futures din SUA, acesta va fi site-ul Grupului CME. Mărimea bifați și valoarea bifați sunt informații solicitate, deoarece aceste cifre sunt necesare pentru etapele următoare în calcularea mărimii ideale a unui comerț futures.
Calculați-vă riscul maxim de cont pe tranzacții
Riscul maxim al contului este suma de bani din contul dvs. de tranzacționare pe care sunteți dispus să o riscați pentru o tranzacție individuală. Majoritatea comercianților profesioniști riscă 1% sau mai puțin din capitalul lor pentru fiecare tranzacție. Puteți selecta orice procent pe care îl doriți ca limită de risc pentru contul dvs. personalizat pentru fiecare tranzacție, însă este recomandat să riscați doar 1% .
În acest fel, chiar dacă aveți o serie de pierderi (care se întâmplă), pierdeți doar câteva procente din contul dvs., ceea ce este ușor de recuperat de unele tranzacții câștigătoare.
De exemplu, dacă aveți un cont de 10.000 USD și riscați 1% pentru fiecare tranzacție, cea mai mare parte pe care o puteți risca pentru fiecare tranzacție este 100 USD (0.01 x 10.000 USD). Dacă sunteți dispus să riscați 2%, atunci puteți risca 200 $ pe comerț (0,02 x 10.000 $). Pentru un cont de 30.000 $ și riscând 1%, puteți pierde până la 300 USD pe comerț (0,01 x 30,000 USD). Dacă pierdeți mai mult decât atât, încălcați regula de risc de cont maxim de 1%.
Stabiliți-vă limita de risc comercial
Ultimul pas a fost axat pe riscul de cont; acest pas se concentrează asupra comerțului real și a numărului de căpușe pe care sunteți dispus să le riscați. Riscul comercial este determinat de diferența dintre punctul de intrare și nivelul pierderii de oprire . Locația dvs. cu privire la pierderile de oprire ar trebui să ofere spațiu suficient pentru ca piața să se mute în favoarea dvs., dar ar trebui să vă scoată din comerț dacă prețul se mută împotriva dvs. (nu face ceea ce vă așteptați).
Riscul dvs. comercial poate varia în funcție de comerț sau puteți avea un risc comercial fix. De exemplu, ați putea alege să utilizați întotdeauna o pierdere de patru opriri atunci când tranzacționați ziua contractului futures S & P 500 E-mini. Sau utilizați întotdeauna o pierdere de oprire de 10 bile atunci când tranzacționați ziua futures pe țiței (doar exemple, nu neapărat recomandări).
De asemenea, poate varia, riscând câte trei căderea unui comerț S & P 500 E-mini, iar alteori riscând patru sau cinci căpușe, în funcție de condițiile pieței. La fiecare comerț, trebuie să știți mărimea pierderii de oprire (distanța de la punctul de intrare, în căpușe). Aceasta este ultima piesă de informații de care aveți nevoie înainte de a vă putea calcula mărimea ideală a contractelor futures.
Calculează-ți dimensiunile comerciale potrivite pentru viitorul tău
Pentru piețele futures, mărimea comerțului este numărul de contracte tranzacționate (cu minimul fiind un contract). Dimensiunea tranzacției se calculează utilizând valoarea biletului, riscul maxim al contului și riscul comercial (mărimea pierderii stop în căpușe).
Să presupunem că aveți un cont viitor în valoare de 10.000 de dolari și riscați 1% pentru fiecare tranzacție. Asta înseamnă că poți risca până la 100 de dolari pe comerț. Tranzacționați contractul S & P 500 E-mini , care are o marjă de marcat de 0,25 și o valoare de ticketing de 12,50 USD.
Vrei să cumperi la 1250, și să faci o pierdere stop la 1249 (patru pierderi stop biceps). Pe baza informațiilor pe care le aveți, câte contracte le puteți cumpăra? Utilizați formula:
- Risc maxim de cont (în dolari) / (Risc comercial (în căpușe) x Valoarea biletelor) = Dimensiune poziție
- Pentru acest exemplu, aceasta înseamnă: $ 100 / (4 x 12.50 dolari) = 2 contracte
Deoarece fiecare contract va duce la un risc de 50 USD (4 căderi x 12,50 USD), puteți cumpăra două contracte care vă vor aduce riscul total pentru comerț până la 100 USD. Riscul dvs. maxim permis pentru comerț este de 100 USD, deci, dacă cumpărați trei contracte, veți risca prea mult și dacă cumpărați doar un singur contract, riscați doar jumătate din ceea ce vi se permite. În acest caz, achiziționarea a două contracte reprezintă dimensiunea ideală a poziției pentru circumstanță.
Cuvântul final privind poziționarea pozițiilor în viitor
Utilizați formula pentru a calcula mărimea poziției de tranzacționare a zilei dvs. ideale. Formula funcționează indiferent de contractele futures pe care le tranzacționați, indiferent de ce pierdere de oprire este și indiferent cât de mult aveți în cont . Stabiliți riscul maxim al contului pentru fiecare tranzacție și asigurați-vă că cunoașteți mărimea bifați și valorile de bifare pentru contul futures pe care îl tranzacționați. Aveți o locație cu pierderi optime pentru comerțul de zi cu zi pe care îl faceți, astfel încât să vă puteți calcula riscul comercial și să stabiliți poziția ideală pentru acel comerț.