Pe baza mai multor criterii, trebuie să vă concentrați eforturile
Valoarea capitalului pe care îl solicitați pentru tranzacționarea zilnică va depinde de contractul futures pe care îl tranzacționați. Contractele futures au diferite cerințe de "marjă de tranzacționare pe zi", ceea ce înseamnă că trebuie să aveți sume variate în contul dvs. pentru a tranzacționa diverse contracte. Dacă aveți un cont mic, sunteți limitat la contracte futures care au marje de tranzacționare reduse. Dacă aveți un cont mare, atunci aveți mai multă flexibilitate în ceea ce privește comerțul zilnic, iar ghidul de mai jos vă va ajuta să decideți.
Cum de a alege un contract de futures la comerțul de zi
Pentru a găsi contractele futures de tranzacționare potrivite pentru dvs., luați în considerare volumul , marjele și mișcările.
În ceea ce privește volumul, contractele comerciale de zi care de obicei tranzacționează mai mult de 300.000 de contracte într-o zi. Acesta vă asigură că puteți cumpăra și vinde la nivelurile pe care le doriți și că va exista un alt comerciant acolo pentru a vinde / cumpăra de la dumneavoastră.
Conform raportului CME Lead Products Q4 2015 , următoarele sunt contractele futures cele mai tranzacționate la Chicago Mercantile Exchange (CME).
- Eurodollar (GE) - 2 040 239 volumul zilnic mediu
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1,690921 volum mediu zilnic
- Nota de 10 ani a trezoreriei - 1.121.290 volum mediu zilnic
- Uleiuri WTI (CL) - 807,687 volum mediu zilnic
În funcție de volum, acestea sunt cele mai bune ponturi. Comercianții trebuie apoi să se uite la margini și mișcări pentru a determina ce se potrivește cu finanțele lor și stilul de tranzacționare.
Marjele de tranzacționare pe zile variază de la broker. Pentru a oferi o idee, însă, brokerajul NinjaTrader oferă următoarele marje de tranzacționare pe aceste contracte.
- Eurodollar (GE) - marja de tranzacționare de 500 de zile pe contract
- E-Mini S & P 500 (ES) - marja de tranzacționare de 500 de zile pe contract
- Nota de trezorerie pe 10 ani (ZN) - marja de tranzacționare de 500 de zile pe contract
- Țiței WTI (CL) - marja de tranzacționare de 1 000 de zile pe contract
Pe această bază, țițeiul are marje mai mari decât celelalte contracte. Prin urmare, rezultă că aveți nevoie de un cont mai mare pentru a-l comercializa. Uleiul este, de asemenea, destul de volatil. Prin urmare, trebuie luată în considerare și mișcarea prețurilor.
Pentru a stabili mișcarea, trebuie luate în considerare două lucruri: valoarea punctului și câte puncte contractul futures se mută de obicei într-o zi. Lista următoare prezintă contractul, valoarea punctului și mișcarea medie zilnică în puncte.
- Eurodollar (GE) - 1 punct = 2.500 USD. Intervalul zilnic mediu de 0.02 puncte.
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1 punct = 50 USD. Intervalul zilnic mediu de 36 de puncte.
- Nota Trezoreriei pe 10 ani (ZN) - 1 punct = 1000 $. 0,74 punct mediu zilnic.
- Uleiuri WTI (CL) - 1 punct = 1000 $. Intervalul zilnic mediu de 2,1 puncte.
Volatilitatea de mai sus se bazează pe intervalul mediu real (14) din 25 februarie 2016. Zona zilnică va fluctua, câteva zile și săptămâni observând o volatilitate mai mare, iar alte zile și săptămâni văd volatilitate mai scăzută.
Dar aceasta oferă o estimare bună pentru compararea volatilității între contractele futures.
Decide pe baza acestor factori
E-Mini S & P 500 futures (ES) sunt un excelent mijloc de mijloc și un loc bun pentru comercianții de zi pentru a începe. Marjele sunt reduse la 500 de dolari, iar volumul este, de asemenea, puțin mai mare decât țițeiul. Dacă dețineți un singur contract printr-o zi obișnuită de tranzacționare, vă puteți vedea profitul / pierderea să aibă un swing de 1.800 USD (36 de puncte x 50 USD / punct). Nu că ar trebui să cumpărați și să țineți un contract toată ziua; acesta este doar un exemplu pentru a evidenția volatilitatea.
Comercianții noi vor găsi în mod obișnuit că E-Mini S & P 500 produc acțiuni suficiente pentru a crea venituri consecvente și pot începe să tranzacționeze aceste contracte cu un cont de tranzacționare de 3.500 USD sau mai mult. Afișarea unei diagrame de 1 minut va arăta că există o mulțime de oportunități de a intra și de a ieși din tranzacții, pe măsură ce prețul fluctuează pe tot parcursul zilei.
Uleiul de țiței (CL) oferă un volum decent, dar necesită, de asemenea, cea mai mare marjă și este cel mai volatil. Dacă ați deținut un contract în cursul unei zile medii, profitul / pierderea dvs. ar putea varia între 2100 $ (2,1 puncte x 1000 $ / punct). Aceasta face o alegere interesantă pentru piață, dar nu este recomandată pentru noii comercianți sau comercianți cu conturi mici (sub 5000 USD). Afișarea unei diagrame de 1 minut va arăta că există o mulțime de oportunități de a intra și de a ieși din tranzacții, pe măsură ce prețul fluctuează pe tot parcursul zilei.
Termenul de trezorerie pe termen de 10 ani (ZN) este o altă opțiune pentru comercianții de zile. Volumul este decent, dar nu la fel de mare ca și contractele futures S & P 500. De 10 ani este, de asemenea, mai puțin volatil în termeni de dolari de risc pe contract. De exemplu, dacă ați deținut un contract de 10 ani printr-o sesiune de tranzacționare tipică, ați putea vedea că profitul / pierderea dvs. fluctuează până la 740 USD (0,74 puncte x 1000 USD / punct). Afișarea unei diagrame de 1 minut va arăta că există o mulțime de oportunități de a intra și de a ieși din tranzacții, pe măsură ce prețul fluctuează pe tot parcursul zilei.
Termenul futures eurodolar (GE) poate fi exclus ca opțiune de tranzacționare de zi cu excepția cazului în care vă place mișcarea foarte lentă. În timpul unei sesiuni de tranzacționare tipice, prețul se poate mișca doar o dată sau de două ori, rezultând puține oportunități de profit. Este o piață populară pentru comercianții și instituțiile pe termen lung, nu pentru comercianții de zi. Vedeți o diagramă de 1 minut a acestui contract futures și veți vedea că nu se mișcă prea mult, ceea ce nu favorizează meseriile de zi.
Cuvântul final privind cel mai bun contract de futures pentru tranzacționarea pe zi
Bazându-vă pe volum, margini și mișcare, aveți acum câteva opțiuni pe care trebuie să le luați în considerare. Dacă începeți, comerțul E-Mini S & P 500 sau nota de trezorerie de 10 ani. Ambele produc multă mișcare și volum în fiecare zi, precum și marje de tranzacționare reduse. Pe măsură ce progresați, puteți lua în considerare și viitorul petrolului. Ea are un volum ușor mai scăzut decât cele anterioare două, este mai volatilă și are marje de tranzacționare mai mari pe zi. Asta înseamnă că ar trebui să aveți un cont mai mare pentru a-l comercializa. Contractele futures eurodolar au un volum mare, dar nu sunt o piață de tranzacționare pe zi.
Acum că știți unde să căutați să trageți o diagramă pe parcursul zilei și să vedeți ce aliniază cu strategiile dvs. cele mai bune.