Cum se stabilește și se utilizează un raport risc / recompensă în tranzacționare
Profitul potențial pentru comerț este diferența de preț dintre ținta de profit și prețul de intrare.
În cazul în care un comerciant cumpără un stoc la 25,60 USD, plasează o pierdere de oprire la 25,50 USD și o țintă de profit la 25,85 USD, atunci riscul pentru comerț este de 0,10 USD (25,60 dolari - 25,50 USD), iar potențialul de profit este de 0,25 USD (25,85 USD - 25,60 USD).
Riscul este apoi comparat cu profitul pentru a crea raportul: risc / recompensă = 0,10 $ / 0,25 $ = 0,4
Dacă raportul este mai mare de 1,0, înseamnă că riscul este mai mare decât potențialul de profit al comerțului. Dacă raportul este mai mic decât 1,0, atunci potențialul de profit este mai mare decât riscul.
Săpat mai adânc în raportul risc / recompensă
În mod izolat se pare că un risc scăzut / rapoarte de 0,1 sau 0,2 ar fi mai bine, dar acest lucru nu este neapărat cazul. Comercianții trebuie, de asemenea, să ia în considerare șansele ca obiectivul lor de profit să fie atins înainte de pierderea stop. Puteți face orice aspect comercial atractiv prin plasarea obiectivului dvs. de profit foarte departe de punctul de intrare, dar cât de des va ajunge piața la acea țintă înaltă înainte de a ajunge la un nivel mult mai apropiat de pierderi?
Prin urmare, există un act de echilibru între a lua tranzacții care oferă mai mult profit decât riscul, dar în cazul în care comerțul încă mai are o șansă rezonabilă de a atinge obiectivul înainte de pierderea stop. Pentru majoritatea comercianților de zile , raportul risc / recompensă în mod obișnuit se situează între 1,0 și 0,25, deși există excepții. Investitorii de zi, comercianții swing și investitorii ar trebui să se ferească de tranzacții în care potențialul de profit este mai mic decât ceea ce pun în pericol (risc / recompensă mai mare de 1,0).
Există suficiente oportunități favorabile disponibile, încât există puține motive să se asigure un risc mai mare pentru un profit mai mic.
Atunci când stabiliți riscul / recompensa pentru un comerț, plasați pierderea de oprire într-un loc logic pe grafic în funcție de strategia dvs. , apoi plasați o țintă de profit logică pe baza strategiei / analizei. Aceste niveluri nu ar trebui să fie alese aleatoriu. Atunci când se stabilesc locurile vizate de pierderi și profituri, numai atunci se evaluează riscul / recompensa comerțului și se decide dacă comerțul merită să fie luat. O greșeală obișnuită este aceea că comercianții au în vedere un anumit raport risc / recompensă (de exemplu, doresc să riscă doar 0,05 $ și să încerce să facă $ 0,20) și deci doar intrați oriunde și stabiliți o pierdere de oprire de 0,05 $ și un profit de 0,20 $ . Acest lucru poate funcționa ocazional, dar nu este o modalitate ideală de a face comerț.
Pentru a tranzacționa în mod eficient aveți un plan de tranzacționare în vigoare, care vă spune exact când și unde intri într-un comerț și cum, de ce și în cazul în care și vă va stabili nivelurile de pierderi stop și țintele în condiții de piață diferite. Apoi, aveți o regulă care prevede că luați doar tranzacții care produc un raport risc / recompensă de un anumit număr sau mai mic.
Cuvântul final privind rata de recompensă
În mod izolat, este de obicei mai bine să se facă tranzacții care au rate de risc / recompensă mai scăzute, deoarece potențialul de profit depășește riscul.
Riscul / recompensa nu trebuie să fie foarte scăzută pentru a fi eficient; ceva sub 1.0 este probabil să producă rezultate mai bune decât a lua tranzacții cu un raport de risc / recompensă mai mare de 1.0. Rata de răsplată este adesea utilizată în combinație cu unele dintre celelalte rapoarte de gestionare a riscului, cum ar fi raportul câștig / pierdere (care compară numărul de tranzacții câștigătoare și pierdute) și procentul de pauză (care dă numărul de câștigători meseriile care sunt necesare pentru a rupe chiar).
Raportul risc / recompensă este, de asemenea, cunoscut sub numele de: Rata de recompensă, răsplată, răsplată la risc, recompensă / risc, recompensă: risc